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2025年金融风险管理师杠杆率（LR）计量与监管红线专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师杠杆率（LR）计量与监管红线专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师杠杆率（LR）计量与监管红线专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，杠杆率的最低监管要求是多少？

A、1%

B、2%

C、3%

D、4%

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议III规定，全球系统重要性银行的杠杆率最低监

管要求为3%，其他银行通常也适用这一标准。知识点：杠杆率监管要求。易错点：容

易与资本充足率（通常为8%）混淆。

2、杠杆率计算中的分子是什么？

A、总资产

B、风险加权资产

C、一级资本

D、二级资本

【答案】C

【解析】正确答案是C。杠杆率的计算公式为一级资本除以总暴露，因此分子是一

级资本。知识点：杠杆率计算公式。易错点：容易将分子误认为总资产或风险加权资产。

3、杠杆率的主要目的是什么？

A、限制银行的过度杠杆

B、提高银行的盈利能力

C、增加银行的流动性

D、降低银行的信用风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。杠杆率的主要目的是限制银行的过度杠杆，防止银行通过

高杠杆放大风险。知识点：杠杆率的作用。易错点：容易与其他监管指标（如流动性覆

盖率）的作用混淆。

4、杠杆率与风险加权资产（RWA）的关系是什么？

A、杠杆率基于RWA计算

B、杠杆率与RWA无关

C、杠杆率是RWA的补充

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D、杠杆率替代RWA

【答案】C

【解析】正确答案是C。杠杆率是风险加权资产（RWA）的补充，用于弥补RWA模

型的不足。知识点：杠杆率与RWA的关系。易错点：容易误认为杠杆率替代RWA。

5、杠杆率的监管红线通常适用于哪些机构？

A、所有金融机构

B、仅商业银行

C、仅保险公司

D、仅证券公司

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率的监管红线通常适用于商业银行，尤其是系统重要

性银行。知识点：杠杆率的适用范围。易错点：容易误认为适用于所有金融机构。

6、杠杆率计算中的分母是什么？

A、总资产

B、风险加权资产

C、总暴露

D、一级资本

【答案】C

【解析】正确答案是C。杠杆率的分母是总暴露，包括表内和表外项目。知识点：杠

杆率计算公式。易错点：容易将分母误认为总资产或风险加权资产。

7、杠杆率监管红线的调整频率通常是多久？

A、每年

B、每季度

C、每月

D、不定期

【答案】A

【解析】正确答案是A。杠杆率监管红线通常每年调整一次，以适应经济环境的变

化。知识点：杠杆率监管红线的调整频率。易错点：容易误认为每季度调整。

8、杠杆率低于监管红线可能导致什么后果？

A、银行被罚款

B、银行被限制分红

C、银行被要求补充资本

D、以上都是

【答案】D

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【解析】正确答案是D。杠杆率低于监管红线可能导致银行被罚款、限制分红或被

要求补充资本。知识点：杠杆率监管红线的后果。易错点：容易忽略所有可能的后果。

9、杠杆率与资本充足率的主要区别是什么？

A、杠杆率不考虑风险权重

B、资本充足率不考虑风险权重

C、杠杆率仅适用于表内资产

D、资本充足率仅适用于表外资产

【答案】A

【解析】正确答案是A。杠杆率不考虑风险权重，而资本充足率基于风险加权资产

计算。知识点：杠杆率与资本充足率的区别。易错点：容易混淆两者的计算基础。

10、杠杆率监管红线的国际标准由