2025年金融风险管理师系统性风险与物理风险专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师系统性风险与物理风险专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师系统性风险与物理风险专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师系统性风险与物理风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融体系中，系统性风险的主要特征是什么？

A、仅影响单一金融机构

B、可通过多元化投资完全消除

C、具有传染性和广泛性，可能引发整个金融体系崩溃

D、仅与宏观经济政策相关

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险的特征是其传染性和广泛性，能够影响整个金

融体系，而非单一机构。A错误，因为系统性风险影响的是整个体系而非单一机构；B

错误，系统性风险无法通过多元化完全消除；D错误，系统性风险不仅与宏观经济政策

相关，还涉及多个因素。知识点：系统性风险的定义与特征。易错点：将系统性风险与

非系统性风险混淆。

2、物理风险在金融风险管理中主要指什么？

A、金融市场价格波动

B、自然灾害对经济实体造成的直接损失

C、利率变化对投资组合的影响

D、信用违约事件

【答案】B

【解析】正确答案是B。物理风险是指自然灾害（如地震、洪水）对经济实体造成

的直接损失。A、C、D分别属于市场风险、利率风险和信用风险，与物理风险无关。知

识点：物理风险的定义。易错点：将物理风险与其他金融风险混淆。

3、以下哪项是系统性风险的主要来源？

A、单一公司的财务困境

B、金融机构之间的相互关联性

C、个人投资者的非理性行为

D、短期市场波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。金融机构之间的相互关联性是系统性风险的主要来源，因

为风险可以通过关联机构传导。A、C、D属于非系统性风险或局部风险。知识点：系

统性风险的来源。易错点：忽略关联性在系统性风险中的作用。

4、物理风险对银行业的影响主要体现在？

2025年金融风险管理师系统性风险与物理风险专题试卷及解析2

A、利率波动

B、抵押物价值因自然灾害受损

C、汇率变化

D、股票价格波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。物理风险可能导致抵押物（如房产）因自然灾害受损，从

而影响银行的资产质量。A、C、D属于市场风险范畴。知识点：物理风险对银行业的

影响。易错点：将物理风险与市场风险混淆。

5、以下哪项措施最能有效缓解系统性风险？

A、单一机构提高资本充足率

B、加强金融监管和宏观审慎政策

C、个人投资者分散投资

D、短期市场干预

【答案】B

【解析】正确答案是B。加强金融监管和宏观审慎政策是缓解系统性风险的有效措

施，因为系统性风险需要整体性应对。A、C、D属于局部或短期措施。知识点：系统

性风险的缓解措施。易错点：认为单一机构措施能解决系统性问题。

6、物理风险与气候风险的关系是？

A、物理风险是气候风险的一种

B、气候风险是物理风险的一种

C、两者完全独立

D、两者完全相同

【答案】A

【解析】正确答案是A。物理风险是气候风险的一种表现形式，主要指自然灾害带

来的直接损失。B、C、D错误，因为气候风险包括物理风险和转型风险。知识点：气候

风险的分类。易错点：混淆物理风险与气候风险的关系。

7、系统性风险的传染机制主要通过？

A、单一机构的内部管理

B、金融机构之间的业务往来

C、个人投资者的行为

D、政府的财政政策

【答案】B

【解析】正确答案是B。系统性风险的传染主要通过金融机构之间的业务往来（如

借贷、衍生品交易）实现。A、C、D属于局部或外部因素。知识点：系统性风险的传

染机制。易错点：忽略业务往来在传染中的作用。

2025年金融风险管理师系统性风险与物理风险专题试卷及解析3

8、以下哪项是物理风险的典型例子？

A、股市崩盘