2025年金融风险管理师信用风险经济资本分配模型专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师信用风险经济资本分配模型专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险经济资本分配模型专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师信用风险经济资本分配模型专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用风险经济资本分配模型中，哪种方法主要基于历史违约数据来估算资本

要求？

A、风险价值模型

B、违约模型

C、评分卡模型

D、蒙特卡洛模拟

【答案】B

【解析】正确答案是B。违约模型直接利用历史违约数据来估算预期损失和非预期

损失，是经济资本分配的基础方法。A选项VaR模型更多用于市场风险；C选项评分

卡模型是信用评级工具而非资本分配模型；D选项蒙特卡洛模拟是技术手段而非独立

模型。知识点：信用风险模型分类。易错点：混淆模型适用场景。

2、经济资本分配的核心目的是什么？

A、满足监管最低要求

B、优化风险调整后收益

C、简化风险管理流程

D、降低运营成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。经济资本分配旨在通过风险量化实现资本与风险的匹配，最

终优化风险调整后收益。A选项是监管资本的目标；C、D选项与经济资本核心功能无

关。知识点：经济资本管理目标。易错点：混淆经济资本与监管资本的区别。

3、在非预期损失计算中，哪个因素影响最大？

A、违约概率

B、违约损失率

C、风险暴露

D、相关性

【答案】D

【解析】正确答案是D。相关性对组合的非预期损失影响最大，决定了分散化效应。

A、B、C选项影响单个资产风险，但组合层面相关性更关键。知识点：非预期损失驱动

因素。易错点：忽视组合层面的相关性影响。

4、哪种经济资本分配方法最适用于业务线绩效评估？

2025年金融风险管理师信用风险经济资本分配模型专题试卷及解析2

A、比例分配法

B、边际贡献法

C、增量资本法

D、平均资本法

【答案】B

【解析】正确答案是B。边际贡献法能准确反映各业务线对整体风险的贡献，适合

绩效评估。A选项过于简化；C选项适用于新业务评估；D选项忽略动态变化。知识点：

资本分配方法比较。易错点：混淆不同方法的适用场景。

5、信用风险经济资本与监管资本的主要区别是什么？

A、计算周期不同

B、风险覆盖范围不同

C、数据来源不同

D、计量单位不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。经济资本覆盖银行自身认定的全部风险，监管资本仅覆盖

监管要求的风险。A、C、D选项是次要差异。知识点：经济资本vs监管资本。易错点：

忽视风险覆盖范围的差异。

6、在内部评级法中，公司暴露的风险权重主要取决于什么？

A、行业分类

B、信用评级

C、担保方式

D、期限结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部评级法下，信用评级直接决定风险权重。A、C、D选

项是辅助因素。知识点：内部评级法核心要素。易错点：过度关注非核心因素。

7、经济资本分配的”自上而下”方法最适用于什么场景？

A、新产品定价

B、战略资源配置

C、日常风险监控

D、客户信用评估

【答案】B

【解析】正确答案是B。“自上而下”适合宏观层面的战略资源配置。A、C、D选项

需要更精细的”自下而上”方法。知识点：资本分配路径选择。易错点：混淆不同层级的

需求。

8、压力测试在经济资本分配中的作用是什么？

2025年金融风险管理师信用风险经济资本分配模型专题试卷及解析3

A、替代常规模型

B、验证模型稳健性

C、简化计算流程

D、提高预测精度

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试用于检验极端情况下资本模型的可靠性。A选项

错误；C、D选项与压力测试目的无关。知识点：压力测试功能定位。易错点：混淆验