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2025年银行业专业人员中级职业资格考试（专业实务·风险管理）历年参考题库含答案详解

一、单项选择题

下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）

1、商业银行在计算市场风险VaR（风险价值）时，通常采用的置信水平为？

A．80%

B．85%

C．90%

D．99%

2、下列哪项不属于信用风险的构成要素？

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约风险暴露

D．市场波动率

3、压力测试在风险管理中的主要作用是？

A．计算正常市场条件下的最大损失

B．评估极端不利情景下的潜在损失

C．确定每日交易限额

D．监控操作风险事件频率

4、下列哪项是操作风险的典型示例？

A．借款人无法按时偿还贷款

B．利率上升导致债券价格下跌

C．交易员输入错误交易金额造成损失

D．汇率波动影响外币资产价值

5、在巴塞尔协议Ⅲ中，用于衡量银行短期流动性风险的指标是？

A．资本充足率

B．杠杆率

C．流动性覆盖率（LCR）

D．净稳定资金比率（NSFR）

6、下列关于风险偏好陈述的描述，最准确的是？

A．风险偏好是银行愿意承担的最大风险水平

B．风险偏好仅由董事会决定，无需传导至业务部门

C．风险偏好应每年调整一次，不受战略影响

D．风险偏好仅关注信用风险，不包括市场和操作风险

7、在信用风险评估中，Z-score模型主要用于？

A．预测企业破产可能性

B．测算市场波动趋势

C．评估国家主权信用

D．确定贷款定价基准

8、下列哪项属于银行的系统性风险？

A．某信贷员违规放贷

B．某企业客户违约

C．宏观经济衰退引发大面积不良贷款上升

D．银行信息系统遭受黑客攻击

9、在全面风险管理框架中，内部审计部门的主要职责是？

A．制定风险偏好声明

B．执行日常风险监控

C．独立评估风险管理有效性

D．审批重大投资决策

10、下列哪项是信用风险缓释的主要手段？

A．提高资本充足率

B．购买利率期货对冲

C．要求客户提供合格抵押品

D．优化人力资源配置

11、在信用风险计量中，以下哪项最能反映借款人的违约概率？

A．资产负债率

B．信用评级

C．流动比率

D．现金流量

12、操作风险损失数据收集通常不包括以下哪类事件？

A．内部欺诈

B．外部欺诈

C．市场剧烈波动导致的交易亏损

D．系统故障

13、以下哪项是VaR（风险价值）模型的主要局限性？

A．无法计算潜在损失

B．不考虑尾部极端损失

C．计算过程复杂

D．依赖历史数据不足

14、在全面风险管理框架中，风险治理的最终责任由谁承担？

A．风险管理部

B．审计部门

C．董事会

D．高级管理层

15、以下哪项属于信用风险缓释工具？

A．利率互换

B．信用违约互换

C．外汇远期

D．股指期货

16、压力测试的主要目的是什么？

A．计算每日最大损失

B．评估极端情景下的风险承受能力

C．确定正常市场波动范围

D．估算预期信用损失

17、以下哪项是市场风险资本计量的基本方法之一？

A．内部评级法

B．标准法

C．权重法

D．情景分析法

18、银行流动性覆盖率（LCR）的最低监管要求是多少？

A．50%

B．75%

C．100%

D．120%

19、以下哪项属于银行的系统性风险？

A．某信贷员违规放贷

B．某地区房地产价格暴跌

C．全行业利率大幅上调

D．某银行信息系统瘫痪

20、在操作风险资本计量中，基本指标法的计算基础是？

A．总收入

B．贷款余额

C．净利润

D．资本净额

21、商业银行在计量信用风险时，采用内部评级法的初级法下，以下哪一项风险参数必须由银行自行估计？

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约风险暴露

D．有效期限

22、以下哪项最能体现操作风险的特征？

A．由市场利率变动引发

B．源于内部流程失效或外部事件

C．可通过分散投资完全消除

D．仅发生在交易前台部门

23、在市场风险管理中，VaR（风险价值）是指在一定置信水平下，某一金融资产或组合在特定持有期内的：

A．最大可能盈利

B．最小可能损失

C．最大可能损失

D．预期平均损失

24、以下哪项属于信用风险缓释工具？

A．利率互换

B．信用违约互换

C．外汇远期合约

D．股票期权

25、以下哪项是银行流动性覆盖率（LCR）的主要目的？

A．衡量长期资产与负债匹配程度

B．评估银行在压力情景下的流动性风险

C．确保银行在30天压力情景下有足够的优质流动性资产

D．监控存款集中度风险

26、在全面风险管理框架中，风险偏好应由哪个机构最终审定？

A．风险管理