原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
§4.4.矩、协方差矩阵一.定义:设X和Y是随机变量,显然,E(X),E(Y)为一阶原点矩,D(X),D(Y)为二阶中心矩,Cov(X,Y)为二阶中心混合矩.(1)若E(Xk),k=1,2,…存在,则称它为X的k阶原点矩.(2)若E{[X-E(X)]k},k=1,2,…存在,则称它为X的k阶中心矩.(3)若E{Xk?Yl},k,l=1,2,…存在,则称它为X和Y的k+l阶混合矩.(4)若E{[X-E(X)]k?[Y-E(Y)]l},k,l=1,2,…存在,则称它为X和Y的k+l阶中心混合矩.
二.协方差阵的性质:10C是对称的;(由协方差的性质Cov(X,Y)=Cov(Y,X),?ij=?ji可得)20?ii=D(Xi),i=1,2,3,…,n.30?ij2≤?ii?jj,i,j=1,2,…,n.(由许瓦兹不等式可得)40C是非负定的,即对任意的n维向量a=(a1,a2,…,an)T,都有aTCa≥0.|E(XY)|2≤E(X2)E(Y2).(许瓦尔兹不等式)
三.n维正态变量:
2.性质:10n维r.v.(X1,X2,…,Xn)服从n维正态分布的的充要条件是X1,X2,…,Xn的任一线性组合l1X1+l2X2+…+lnXn服从一维正态分布.20若(X1,X2,…,Xn)服从n维正态分布,设Y1,Y2,…,Yn是Xj(j=1,2,…,n)的线性函数,则(Y1,Y2,…Yn)也服从多维正态分布.30若(X1,X2,…,Xn)服从n维正态分布,则“X1,X2,…,Xn”相互独立与“X1,X2,…,Xn”两两不相关是等价的.
文档评论（0）