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2025年金融风险管理师巴塞尔协议III流动性风险监管框架综述专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议III流动性风险监管框

架综述专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议III流动性风险监管框架综述专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III引入的流动性覆盖率（LCR）旨在确保银行在短期严重压力情

景下持有足够的优质流动性资产，以应对未来多少天的净现金流出？

A、10天

B、30天

C、60天

D、90天

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议III引入的短期流动性

监管指标，要求银行持有的高质量流动性资产（HQLA）足以覆盖未来30天的净现金

流出。这一时间窗口的设计是为了应对短期流动性危机，给银行和监管机构足够的时间

采取纠正措施。选项A、C、D的时间框架不符合LCR的监管要求。知识点：LCR的

定义与目的。易错点：容易将LCR的30天期限与净稳定资金比率（NSFR）的1年期

限混淆。

2、在计算流动性覆盖率（LCR）时，以下哪项资产通常被归类为2A级优质流动

性资产？

A、现金

B、主权债券

C、符合条件的公司债券

D、住房抵押贷款支持证券

【答案】C

【解析】正确答案是C。2A级资产包括信用评级较高的公司债券和符合条件的Cov-

eredBonds。它们在LCR计算中通常适用15%的折价率。选项A的现金和选项B的

主权债券（高评级）通常属于1级资产，折价率为0%。选项D的住房抵押贷款支持证

券通常属于2B级资产，折价率更高（25%或50%）。知识点：HQLA的分类与折价。

易错点：区分1级、2A级和2B级资产及其对应的折价率是计算LCR的关键，也是常

见的混淆点。

3、净稳定资金比率（NSFR）是巴塞尔协议III中引入的长期流动性监管指标，其

核心目标是？

A、确保银行有足够的现金应对即时提款

B、限制银行对短期批发融资的过度依赖

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C、衡量银行在压力情景下资产变现的能力

D、评估银行资本充足率水平

【答案】B

【解析】正确答案是B。NSFR的核心目标是促进银行使用更稳定的资金来源来支

持其业务，限制其对短期批发融资的过度依赖，从而降低流动性风险。它关注的是一年

期以上的资金结构稳定性。选项A描述的是LCR的目标。选项C描述的是LCR中

HQLA的作用。选项D描述的是资本监管的目标。知识点：NSFR的目标与作用。易

错点：容易将NSFR的长期结构性目标与LCR的短期生存目标相混淆。

4、根据巴塞尔协议III的流动性监管框架，以下哪项负债在计算LCR的“现金流

出”时，具有最高的流失率？

A、零售存款（稳定）

B、零售存款（不稳定）

C、无担保批发融资（非金融企业）

D、有担保批发融资

【答案】C

【解析】正确答案是C。在LCR的现金流出计算中，不同类型的负债被赋予不同的

流失率。无担保批发融资（非金融企业）被认为在压力情景下稳定性最差，因此被赋予

了最高的流失率之一（通常为100%或75%，取决于期限和细分）。选项A的稳定零售

存款流失率最低（如3%或5%）。选项B的不稳定零售存款流失率较高（如10%）。选

项D的有担保批发融资流失率也较高，但通常有特定的处理方式。知识点：LCR现金

流出项目的流失率设定。易错点：记忆不同负债和资金来源的流失率是难点，特别是区

分稳定与不稳定存款、不同交易对手的批发融资。

5、巴塞尔协议III流动性监管框架中，对优质流动性资产（HQLA）的基本要求不

包括以下哪项？

A、信用风险低

B、估值容易且确定性高

C、与风险资产相关性低

D、必须是主权债券

【答案】D

【解析】正确答案是D。HQLA的基本要求包括：信用风险低、估值容易且确定性

高、与风险资产