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基于知识图谱的金融市场风险传导机制研究1

基于知识图谱的金融市场风险传导机制研究

摘要

本研究旨在构建基于知识图谱的金融市场风险传导机制分析框架，通过整合多源异

构金融数据，建立实体间复杂关联网络，实现风险传导路径的可视化追踪与量化评估。

研究采用深度学习与图计算相结合的技术路线，构建包含金融机构、市场工具、宏观经

济指标等多维度实体的知识图谱，并设计动态风险传播模型。通过对历史金融危机案例

的回测分析，验证模型在风险预警与传导路径识别方面的有效性。研究成果将为金融监

管部门提供系统性风险监测工具，为金融机构风险管理提供决策支持，具有重要的理论

价值与实践意义。研究表明，基于知识图谱的方法能够有效识别传统模型难以捕捉的隐

性关联，提升风险传导机制分析的准确性与时效性。

引言与背景

研究背景

随着全球金融市场的深度融合与金融创新的加速发展，金融风险呈现出跨市场、跨

行业、跨区域传导的复杂特征。2008年全球金融危机以来，系统性风险防范已成为各

国金融监管的核心议题。中国银保监会发布的《银行业金融机构全面风险管理指引》明

确要求金融机构建立覆盖所有业务条线的风险管理体系。传统风险分析方法多基于线

性假设与统计模型，难以有效捕捉金融系统中复杂的非线性关联关系。知识图谱作为表

示复杂网络结构的新兴技术，能够自然地描述金融实体间的多维关联，为风险传导机制

研究提供了新的技术路径。

问题提出

当前金融市场风险传导研究面临三大核心挑战：一是数据碎片化问题，金融机构

间、市场间的关联数据分散在不同系统中，缺乏统一整合；二是隐性关联识别困难，许

多风险传导通过非显性渠道发生，传统方法难以捕捉；三是动态性不足，金融关联网络

随市场环境快速变化，静态模型无法适应。这些问题导致风险传导机制分析存在盲区，

可能延误风险预警与干预时机。本研究将围绕这些核心问题，探索基于知识图谱的解决

方案。

研究意义

本研究的理论意义在于拓展了金融风险传导的研究范式，将图神经网络等前沿技

术引入金融风险分析领域，丰富了系统性风险理论体系。实践意义体现在三个方面：一

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是为监管部门提供宏观审慎监管工具，提升系统性风险识别能力；二是帮助金融机构完

善内部风险管理，优化风险敞口配置；三是促进金融科技发展，推动人工智能在金融领

域的深度应用。研究成果可转化为实际产品与服务，创造显著的经济社会效益。

研究目标

本研究的主要目标是构建一套完整的金融市场风险传导知识图谱体系，包括数据

采集、图谱构建、模型训练、应用验证的全流程技术方案。具体分解为四个子目标：建

立多源金融数据融合标准；设计金融领域知识图谱构建方法；开发风险传导路径分析算

法；验证模型在真实场景下的有效性。通过这些目标的实现，形成可复制、可推广的金

融风险分析解决方案。

研究范围与限制

研究范围涵盖银行、证券、保险三大金融子行业，重点关注机构间、市场间、跨境

三类主要传导渠道。时间维度上，年为研究区间，覆盖多个市场周期。数据

来源包括公开财务报告、市场交易数据、监管披露信息等。研究限制在于部分非公开数

据获取困难，可能影响图谱完整性；模型复杂度与计算效率的平衡也需要进一步优化。

这些限制将在后续研究中逐步克服。

研究概述

研究定位

本研究定位为应用基础研究，介于理论探索与技术开发之间。一方面，探索知识图

谱在金融风险传导领域的理论适用性；另一方面，开发具有实际应用价值的技术原型。

研究采用产学研结合模式，由高校科研团队主导，金融机构与监管部门参与验证，确保

研究成果既具学术前沿性，又满足行业实际需求。

核心创新点

研究的核心创新体现在三个方面：一是提出金融风险传导的多维知识表示方法，突

破传统单一维度的限制；二是设计动态图谱更新机制，实现风险传导网络的实时演化；

三是开发基于图神经网络的风险传播预测模型，提升预警准确性。这些创新点共同构成

了本研究的独特价值，有望填补现有研究空白。

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技术路线概览

研究技术路线分为四个阶段：数据准备阶段完成多源数据采集与预处理；图谱构建