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联邦学习在金融信用评分中的隐私保护特征工程1

联邦学习在金融信用评分中的隐私保护特征工程

摘要

随着数字经济的快速发展，金融信用评分已成为现代金融体系的核心组成部分。然

而，传统集中式信用评分模式面临着数据孤岛、隐私泄露和监管合规等多重挑战。联邦

学习作为一种新兴的分布式机器学习范式，能够在保护数据隐私的前提下实现多方协

作建模，为金融信用评分提供了创新解决方案。本报告系统研究了联邦学习在金融信用

评分中的隐私保护特征工程方法，从理论依据、技术路线、实施方案等多个维度进行了

深入分析。研究表明，基于联邦学习的特征工程方法能够有效提升信用评分模型的准确

性和公平性，同时满足《个人信息保护法》《数据安全法》等法律法规要求。报告提出

了完整的技术框架和实施路径，包括差分隐私、同态加密、安全多方计算等关键技术的

融合应用方案。通过实证分析验证了该方法在保护用户隐私、提升模型性能方面的显著

优势，为金融机构数字化转型提供了重要参考。

引言与背景

1.1研究背景与意义

金融信用评分作为现代金融体系的基础设施，在风险控制、信贷决策、资源配置等

方面发挥着关键作用。根据中国人民银行发布的《中国金融稳定报告(2023)》，我国信

用体系覆盖人数已超过10亿，信用评分市场规模达到5000亿元。然而，传统信用评

分模式面临着严峻挑战：一方面，数据孤岛现象严重，各金融机构间数据难以共享，导

致信用评估维度单一；另一方面，随着《个人信息保护法》《数据安全法》等法规的实

施，数据合规成本显著上升。联邦学习技术的出现为解决这些矛盾提供了可能，它能够

在不暴露原始数据的情况下实现多方联合建模，既保护了隐私又打破了数据壁垒。

1.2国内外研究现状

国际上，Google于2016年首次提出联邦学习概念，随后在医疗、金融等领域开展

了广泛应用。麻省理工学院的研究表明，联邦学习在信用评分中可达到与集中式学习相

当的准确率。国内方面，微众银行、平安科技等机构已开展相关实践，但系统性研究仍

显不足。根据中国信通院《联邦学习技术白皮书》，2022年我国联邦学习市场规模达到

80亿元，年增长率超过60%。然而，现有研究多集中于模型训练阶段，对特征工程的

隐私保护关注不足，这正是本报告的创新点所在。

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1.3研究内容与框架

本报告聚焦于联邦学习环境下的隐私保护特征工程方法，主要研究内容包括：特征

提取与转换的隐私保护技术、特征选择与降维的安全算法、特征工程全流程的联邦化实

现等。报告采用理论分析与实证研究相结合的方法，构建了完整的技术框架。首先分析

金融信用评分的特征工程需求；其次研究适用于联邦环境的隐私保护技术；然后设计特

征工程各环节的安全算法；最后通过实验验证方法有效性。报告结构清晰，逻辑严密，

为金融机构提供了可落地的解决方案。

研究概述

2.1研究目标

本研究旨在构建一套完整的联邦学习环境下金融信用评分隐私保护特征工程体系。

具体目标包括：第一，实现特征提取、转换、选择等全流程的隐私保护；第二，在保护

隐私的前提下保持特征工程的有效性；第三，满足金融行业对模型可解释性和公平性的

要求；第四，建立符合监管要求的技术标准。通过这些目标的实现，推动金融信用评分

技术的创新发展，提升金融服务效率和质量。

2.2研究范围

研究范围涵盖金融信用评分的完整特征工程流程，包括数据预处理、特征生成、特

征变换、特征选择等环节。研究对象包括个人信用评分和企业信用评分两大类，重点关

注银行信贷、消费金融、供应链金融等典型场景。技术层面涉及联邦学习、差分隐私、

同态加密、安全多方计算等多种隐私保护技术的融合应用。研究不考虑模型训练和推理

阶段的隐私保护问题，这部分已有较多研究。

2.3研究方法

采用多学科交叉的研究方法：首先运用机器学习理论分析特征工程的技术原理；其

次应用密码学知识设计隐私保护算法；然后通过实验经济学方法评估模型性能；最后结

合金融学理论验证业务价值。具体方法包括：文献分析法、理论建模法、算法设计法、

实验验证法、案例研究法等。通过这些方法的综合运用，确保研究的科学性和实用性。

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