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2025年金融风险管理师从战略层面规划机构的流动性风险偏好专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师从战略层面规划机构的流动性风险

偏好专题试卷及解析

2025年金融风险管理师从战略层面规划机构的流动性风险偏好专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在制定流动性风险偏好时，董事会应首先考虑的核心要素是什么？

A、历史流动性事件的经验教训

B、机构的业务战略和风险承受能力

C、监管机构的最低要求

D、同业最佳实践标准

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性风险偏好必须与机构的整体业务战略和风险承受能

力保持一致，这是董事会制定风险偏好的首要考虑因素。A选项虽然重要但属于参考因

素；C选项是底线要求而非核心要素；D选项可借鉴但不能替代自身战略定位。知识点：

流动性风险偏好制定原则。易错点：容易将监管要求或同业实践作为首要考虑因素。

2、压力测试在流动性风险管理中的主要作用是？

A、日常流动性监控

B、评估极端情况下的流动性状况

C、替代流动性指标计算

D、确定日常资金调度

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试专门用于评估机构在极端但可能情景下的流动性

状况，是流动性风险管理的重要工具。A选项属于日常管理范畴；C选项压力测试不能

替代基础指标；D选项是操作层面的工作。知识点：流动性压力测试功能。易错点：混

淆压力测试与日常流动性管理的区别。

3、流动性覆盖率(LCR)的监管要求主要针对的是？

A、长期结构性流动性风险

B、短期高流动性风险

C、跨境资金流动风险

D、表外项目风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。LCR主要衡量机构在30天压力情景下的短期高流动性风

险应对能力。A选项由净稳定资金比率(NSFR)覆盖；C、D选项有专门指标考量。知

识点：LCR指标定位。易错点：容易混淆LCR与NSFR的适用期限。

4、在流动性风险治理架构中，最终责任承担者是？

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A、风险管理部

B、首席风险官

C、董事会

D、资产负债管理委员会

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据公司治理原则，董事会承担流动性风险管理的最终责

任。A、B、D选项分别承担执行、监督和协调职责。知识点：流动性风险治理结构。易

错点：容易将执行责任与最终责任混淆。

5、制定流动性风险限额时，最需要避免的问题是？

A、限额过于宽松

B、限额与业务战略脱节

C、限额数量过多

D、限额调整频繁

【答案】B

【解析】正确答案是B。限额必须与业务战略紧密衔接，否则会失去约束意义。A、

C、D选项虽然也是问题，但不如B选项根本。知识点：流动性限额制定原则。易错点：

过于关注限额数值而忽视战略匹配性。

6、应急融资计划中，最关键的要素是？

A、融资渠道多样性

B、融资成本控制

C、融资速度

D、融资规模

【答案】A

【解析】正确答案是A。融资渠道多样性是应急融资的基础，确保在压力情景下仍

有可用资金。B、C、D选项都依赖于渠道多样性。知识点：应急融资计划核心要素。易

错点：容易忽视渠道多样性而片面关注其他单一要素。

7、流动性风险与市场风险的主要区别在于？

A、影响范围不同

B、计量方法不同

C、时间维度不同

D、管理工具不同

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性风险强调时间维度上的资金匹配，而市场风险主要

关注价格波动。A、B、D选项虽有差异但不是本质区别。知识点：风险类型区分。易

错点：容易混淆不同风险类型的核心特征。

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8、在流动性风险报告中，最需要向董事会强调的是？

A、日常流动性指标