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金融知识图谱中的风险传播网络结构动态分析1

金融知识图谱中的风险传播网络结构动态分析

摘要

本报告系统研究了金融知识图谱中风险传播网络结构的动态演化规律与特征。随

着金融市场的复杂化与关联性增强，传统风险分析方法已难以应对系统性金融风险的

识别与防控需求。本研究基于复杂网络理论、知识图谱技术与动态网络分析方法，构建

了金融风险传播的动态分析框架。报告首先梳理了金融知识图谱的发展现状与风险传

播研究的理论基础，进而提出了融合时序分析、网络拓扑特征与机器学习的技术路线。

通过设计多维度指标体系与动态演化模型，本研究实现了对金融风险传播路径、关键节

点及网络韧性的量化评估。实证分析表明，该方法能够有效识别系统性风险源并预测其

传播趋势，为金融监管机构提供了科学的决策支持工具。报告最后提出了研究实施的具

体方案、预期成果及风险应对策略，为金融风险防控体系的智能化升级提供了理论依据

与实践指导。

引言与背景

1.1研究背景与意义

全球金融危机以来，系统性金融风险防控已成为各国金融监管的核心议题。随着金

融创新的加速和金融机构间关联性的增强，风险传播呈现出网络化、动态化的新特征。

传统基于线性假设和静态视角的风险评估方法已难以捕捉现代金融系统中复杂的风险

传导机制。在此背景下，金融知识图谱作为一种新兴的金融数据分析技术，能够有效整

合多源异构金融数据，构建金融机构间的关联网络，为风险传播分析提供了新的技术路

径。

金融知识图谱通过将金融机构、金融产品、市场参与者等实体及其关系结构化，形

成了一个大规模的语义网络。这一网络不仅包含了显性的股权、债权等直接关联，还隐

含了通过共同投资、相似业务模式等形成的间接关联。当某一节点发生风险事件时，风

险可能沿着这些关联路径在网络中传播，引发连锁反应。因此，对金融知识图谱中风险

传播网络结构的动态分析，对于识别系统性风险源、预测风险传播路径、评估网络韧性

具有重要意义。

1.2国内外研究现状

国外对金融网络与风险传播的研究起步较早。2008年金融危机后，学者们开始大

量运用复杂网络理论分析金融系统的稳定性。Haldane(2009)首次提出了”金融网络”概

念，强调金融机构间的相互关联性是系统性风险的重要来源。Acemoglu等(2015)通过

构建金融网络模型，证明了网络结构的异质性对风险传播的影响。近年来，随着知识图

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谱技术的发展，国外研究开始将这一技术应用于金融风险分析领域。例如，美国金融研

究办公室(OFR)开发了金融机构关联图谱，用于监测系统性风险。

国内研究虽然起步较晚，但发展迅速。中国人民银行在《金融科技发展规划

年)》中明确提出要”构建金融知识图谱，提升风险识别能力”。清华大学金融

科技研究院(2021)发布了《中国金融知识图谱发展报告》，系统梳理了金融知识图谱的

应用场景。学术界方面，北京大学数字金融研究中心(2022)利用知识图谱技术分析了

P2P网络借贷平台的风险传播机制。然而，现有研究多集中于静态网络分析，对风险

传播网络结构的动态演化规律研究尚不充分。

1.3研究目标与内容

本研究旨在构建一个完整的金融知识图谱风险传播动态分析框架，实现以下目标：

一是揭示金融风险传播网络结构的时变特征与演化规律；二是识别风险传播的关键节

点与脆弱路径；三是评估不同网络结构下的系统性风险水平；四是构建风险传播预测模

型，为金融监管提供预警工具。

为实现上述目标，本报告将系统开展以下研究内容：金融知识图谱构建方法研究、

风险传播网络动态特征提取、网络结构演化模型构建、关键节点识别算法设计、风险传

播预测模型开发等。这些内容相互关联、层层递进，共同构成了金融知识图谱风险传播

动态分析的完整体系。

研究概述

2.1研究范围界定

本研究聚焦于中国金融体系中的风险传播网络结构动态分析，涵盖银行、证券、保

险、信托等主要金融业态。在时间维度上，研究将覆年的金融数据，以捕捉

不同市场周期下风险传播网络的变化特征。在数据来源上，研究将整合公开财务数据、

监管披露信息、市场交易数据等多源信息，构建全面的金融知识图谱。

需要特别说明的是，本研究不涉及具体金融机构的隐私数据，所有