2025年精算师考试题库（附答案和详细解析）（1107）.docxVIP

精算师考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

下列关于生命表的描述中，正确的是（）

A.国民生命表适用于特定保险公司的经验分析

B.终极生命表仅包含被保险人投保时的年龄数据

C.选择生命表考虑了被保险人投保时的健康筛选影响

D.经验生命表的死亡率一定高于国民生命表

答案：C

解析：选择生命表（SelectTable）会考虑被保险人在投保时经过核保筛选后的短期死亡率改善情况（如投保后1-5年内死亡率低于普通人群），因此C正确。A错误，国民生命表是基于全体国民数据，不针对特定公司；B错误，终极生命表（UltimateTable）使用投保一定年限后的死亡率数据，而非“仅投保时”；D错误，经验生命表的死亡率可能高于或低于国民生命表，取决于具体群体（如健康人群经验死亡率可能更低）。

寿险净保费的计算核心原则是（）

A.保费收入覆盖所有未来赔付与费用

B.未来保费收入的现值等于未来赔付的现值

C.保费收入的终值等于赔付支出的终值

D.考虑利润附加后的收支平衡

答案：B

解析：净保费（NetPremium）仅覆盖保险责任的赔付成本，不包含费用和利润，其计算基于“收支平衡原则”，即未来保费收入现值等于未来赔付现值（B正确）。A错误，净保费不包含费用；C错误，净保费基于现值而非终值；D错误，利润附加属于毛保费范畴。

非寿险未到期责任准备金的“风险分布法”主要适用于（）

A.短期意外险（保险期间1年）

B.保证保险（保险期间5年）

C.车险（保险期间1年）

D.家财险（保险期间1年）

答案：B

解析：风险分布法（如逐日法、逐周法）适用于保险期间较长或风险在保险期间内分布不均匀的业务（如保证保险、工程保险），因此B正确。A、C、D均为短期业务且风险分布均匀，通常使用比例法（如1/2法、1/365法）。

下列风险度量指标中，满足次可加性的是（）

A.VaR（在险价值）

B.ES（预期损失）

C.标准差

D.最大损失

答案：B

解析：次可加性指“组合风险不大于各部分风险之和”，ES（预期损失）满足该性质（B正确）。VaR不满足（如两个正态分布组合的VaR可能超过各自VaR之和）；标准差满足次可加性仅当变量独立，否则不一定；最大损失显然不满足。

信度理论中，Bühlmann模型的核心假设是（）

A.个体风险的期望和方差为随机变量，且相互独立

B.个体风险的期望为常数，方差为随机变量

C.个体风险的期望和方差均为常数

D.个体风险的期望为随机变量，方差为常数

答案：A

解析：Bühlmann模型假设个体风险的期望（θ）和方差（v(θ)）均为随机变量，且θ的先验分布存在有限的一阶、二阶矩（A正确）。B、C、D均不符合Bühlmann模型的基本假设。

寿险公司内含价值（EV）的构成不包括（）

A.调整后净资产

B.有效业务价值

C.未来新业务价值

D.非保险子公司价值

答案：C

解析：内含价值（EmbeddedValue）=调整后净资产（可分配的自由资本）+有效业务价值（现有保单未来利润的现值），不包含未来新业务价值（C错误）。D属于调整后净资产的一部分（若子公司为非保险业务）。

按给付起始时间分类，生存年金可分为（）

A.即期年金与延期年金

B.期初给付年金与期末给付年金

C.固定年金与变额年金

D.终身年金与定期年金

答案：A

解析：按给付起始时间，生存年金分为即期年金（立即开始给付）和延期年金（延迟若干年后开始）（A正确）。B是按给付时点分类；C是按给付金额是否变动分类；D是按给付期限分类。

最大似然估计（MLE）在大样本下不具备的性质是（）

A.一致性

B.渐近无偏性

C.有效性

D.精确无偏性

答案：D

解析：MLE在大样本下具有一致性（收敛于真实值）、渐近无偏性（偏差随样本量增大趋近于0）、有效性（渐近方差最小），但小样本下可能有偏，因此不具备“精确无偏性”（D错误）。

非寿险未决赔款准备金中，“RBNS”的全称是（）

A.已发生已报案未决赔款准备金

B.已发生未报案未决赔款准备金

C.已报案未立案未决赔款准备金

D.未发生未报案未决赔款准备金

答案：B

解析：RBNS（ReportedButNotSettled）指已发生但尚未向保险公司报案的损失（B正确）。A是已发生已报案（IBNR为未报案）。

变额年金中，用于对冲市场风险的主要工具是（）

A.死亡率互换

B.利率互换

C.股票期权

D.长寿债券

答案：C

解析：变额年金的给付与投资账户（如股票指数）挂钩，市场风险（如投资账户价值下跌）需通过股票期权、股指期货等权益类衍生工具对冲（C正确）。A、D对冲长寿风险；B对冲利率风险。

二、多项选择题（共10题，每题2