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“学海拾珠”系列之二百五十六：重审股票投资组合中的持股数量.docx

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    正文目录

    引言 4

    现有文献中的最优持股数量以及基准组合为何需要更多股票 6

    持股数量与跟踪误差的关系 8

    固定跟踪误差水平下最优持股数量的主要决定因素 9

    风险估计（协方差矩阵） 9

    基准中证券的权重分布 10

    ALPHA、因子得分或ESG特征 11

    市场集中度上升与持股分散化 14

    5结论 15

    风险提示： 16

    图表目录

    图表1文章框架 4

    图表2全球股票市场的集中度：MSCI世界指数前十大成分股的权重占比 5

    图表3主题指数持股数量 6

    图表4知名指数按四分位分组的权重情况 7

    图表5最小化跟踪误差比起总风险需要更多的股

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