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随机信号课后习题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

已知随机变量$X$的概率密度函数为

$$f_X(x)=\begin{cases}

2x,0\lex\le1\\

0,\text{otherwise}

\end{cases}$$

求随机变量$Y=3X+2$的均值$\mathbb{E}[Y]$和方差$\mathrm{Var}(Y)$。

二、

设随机变量$X$和$Y$的联合概率密度函数为

$$f_{X,Y}(x,y)=\begin{cases}

cxy,0\lex\le1,0\ley\le2\\

0,\text{otherwise}

\end{cases}$$

求常数$c$的值，并计算$\mathbb{E}[XY]$。

三、

设随机变量$X$和$Y$独立同分布，且均服从参数为$\lambda=2$的指数分布。求随机变量$Z=\min(X,Y)$的概率密度函数$f_Z(z)$。

四、

设随机过程$X(t)=A\cos(\omegat+\Theta)$，其中$A$是均值为1、方差为2的随机变量，$\Theta$是在$[0,2\pi]$上均匀分布的随机变量，且与$A$独立。判断$X(t)$是否是宽平稳随机过程。如果是，求其自相关函数$R_X(t_1,t_2)$。

五、

已知随机过程$Y(t)=X(t)+N(t)$，其中$X(t)$是一个均值为0、功率谱密度为$S_X(f)=\frac{1}{2\pif^2+1}$的宽平稳过程，$N(t)$是一个均值为0、功率谱密度为$S_N(f)=\frac{1}{2\pi}$的白噪声过程，且$X(t)$与$N(t)$独立。求$Y(t)$的功率谱密度$S_Y(f)$。

六、

设宽平稳随机过程$W(t)$的自相关函数为$R_W(\tau)=\frac{1}{2}e^{-|\tau|}$。令$Y(t)=W(t)*h(t)$，其中卷积符号$*$表示互相关运算，$h(t)=e^{-t}u(t)$，$u(t)$是单位阶跃函数。求$Y(t)$的自相关函数$R_Y(\tau)$。

七、

设随机过程$Z(t)=X+Yt$，其中$X$和$Y$是相互独立的标准正态随机变量。判断$Z(t)$是否是平稳随机过程？如果是，请说明理由；如果不是，请说明理由。

八、

已知随机过程$N(t)$是一个功率谱密度为$S_N(f)=\frac{N_0}{2}$的加性白高斯噪声。一个线性时不变系统（LTI）的冲激响应为$h(t)=e^{-2t}u(t)$。求随机过程$Y(t)=N(t)*h(t)$的自相关函数$R_Y(\tau)$。

试卷答案

一、

$\mathbb{E}[Y]=5.5$,$\mathrm{Var}(Y)=4.5$

解析：

首先计算$X$的均值和方差。

$\mathbb{E}[X]=\int_0^1xf_X(x)dx=\int_0^1x\cdot2xdx=\int_0^12x^2dx=\frac{2}{3}$.

$\mathrm{Var}(X)=\mathbb{E}[X^2]-(\mathbb{E}[X])^2=\int_0^1x^2f_X(x)dx-(\frac{2}{3})^2=\int_0^1x^2\cdot2xdx-\frac{4}{9}=\frac{2}{4}-\frac{4}{9}=\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\frac{1}{18}$.

由于$Y=3X+2$，根据线性性质，$\mathbb{E}[Y]=3\mathbb{E}[X]+2=3\cdot\frac{2}{3}+2=2+2=4+1.5=5.5$.

同样，由于方差对常数项不敏感，且系数直接乘以方差，$\mathrm{Var}(Y)=3^2\mathrm{Var}(X)=9\cdot\frac{1}{18}=\frac{9}{18}=0.5\cdot9=4.5$.

二、

$c=4$,$\mathbb{E}[XY]=\frac{4}{15}$

解析：

首先确定常数$c$。由于$f_{X,Y}(x,y)$是概率密度函数，其积分必须等于1。

$\int_0^1\int_0