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《随机过程学习指导及习题解析》课件 第2章第6节随机积分.ppt

《随机过程学习指导及习题解析》课件 第2章第6节随机积分.ppt

    一、二阶矩的均方积分1.定义设随机过程{X(t),t∈T=[a,b]},普通函数f(t),t∈T(1)分割T：将[a,b]分成n个子区间，分点为(3)求极限：若△n→0时Yn均方收敛于Y（不依赖于分点和?k）

    则称f(t)X(t)在T=[a,b]上均方可积，并称Yn的极限Y为f(t)X(t)在T上的均方积分，记作特别地当f(t)=1，t∈[a,b]时，

    特别的，若时，即有2.二阶矩过程的均方积分存在性（均方可积准则）设f(t)为普通函数，X(t)为随机过程,则f(t)X(t)在[a,b]上均方可积的充要条件是下面的普通二重积分

    5均方可

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