基于联邦学习的金融投资策略隐私保护协同优化.pdfVIP

基于联邦学习的金融投资策略隐私保护协同优化1

基于联邦学习的金融投资策略隐私保护协同优化

摘要

本报告系统研究了基于联邦学习的金融投资策略隐私保护协同优化方案。随着金融

科技快速发展，金融机构在投资策略优化过程中面临数据孤岛与隐私保护的双重挑战。

联邦学习作为一种新兴的分布式机器学习技术，能够在保护数据隐私的前提下实现多

方协同建模。本研究首先分析了金融投资策略优化的现状与问题，指出传统集中式学习

模式存在的隐私泄露风险和合规压力。其次，深入探讨了联邦学习的理论基础，包括其

核心机制、安全协议和优化算法。在此基础上，构建了金融投资策略联邦学习框架，设

计了包含数据层、算法层、模型层和应用层的完整技术体系。研究提出了具体的实施方

案，包括系统架构、部署流程和性能优化策略。通过模拟实验验证了方案的有效性，结

果表明在保证隐私的同时，模型性能接近集中式训练水平。最后，分析了实施过程中的

潜在风险并提出了应对措施，为金融机构提供了可操作的隐私保护协同优化解决方案。

引言与背景

1.1研究背景与意义

金融投资策略优化是现代金融市场的核心议题，随着人工智能技术的快速发展，基

于机器学习的量化投资策略已成为行业主流。然而，金融机构在构建高性能投资模型时

面临严峻的数据挑战。一方面，高质量的投资数据分散在不同机构手中，形成数据孤岛；

另一方面，金融数据包含大量敏感信息，受到严格的隐私保护法规约束。根据《中国金

融科技发展报告(2023)》显示，超过85%的金融机构认为数据共享是提升投资策略性

能的关键瓶颈，而72%的机构因隐私顾虑而无法实现有效数据协作。

联邦学习技术的出现为这一难题提供了创新解决方案。作为一种分布式机器学习

范式，联邦学习允许各方在不共享原始数据的情况下协同训练模型。据Gartner预测，

到2025年，将有60%的大型金融机构采用联邦学习技术处理敏感数据。本研究旨在探

索如何将联邦学习应用于金融投资策略优化领域，构建既保护隐私又实现协同优化的

技术框架，具有重要的理论价值和实践意义。

1.2国内外研究现状

国际上，谷歌于2016年首次提出联邦学习概念，随后在医疗、金融等领域得到广

泛应用。摩根大通2021年发布的《联邦学习在金融领域的应用》报告指出，联邦学习可

将反欺诈模型性能提升23%同时完全符合GDPR要求。国内方面，中国人民银行2022

年发布的《金融科技发展规划》明确提出要”探索隐私计算技术在金融领域的应用”。微

基于联邦学习的金融投资策略隐私保护协同优化2

众银行、平安科技等机构已开展相关实践，但主要集中于风险控制领域，投资策略优化

应用仍处于起步阶段。

学术界对联邦学习的研究主要集中在算法优化和安全性提升两个方面。McMahan

等人提出的FedAvg算法奠定了联邦学习基础，后续研究如FedProx、Scaffold等进一

步优化了收敛性能。在安全性方面，安全聚合、差分隐私等技术被引入以增强隐私保护。

然而，现有研究在金融投资策略这一特定场景下的应用仍存在不足，特别是缺乏针对金

融数据特性的定制化解决方案。

1.3研究内容与结构

本报告围绕”基于联邦学习的金融投资策略隐私保护协同优化”这一主题，从理论到

实践展开系统研究。主要内容包括：金融投资策略优化的现状与挑战分析；联邦学习核

心技术原理与金融适用性评估；面向投资策略的联邦学习框架设计；具体实施方案与性

能优化策略；风险分析与保障措施等。报告结构采用标准学术报告格式，共分为14个

章节，层层递进，确保研究的系统性和完整性。

研究概述

2.1研究目标

本研究的总体目标是构建一套完整的基于联邦学习的金融投资策略隐私保护协同

优化体系。具体目标包括：第一，设计适用于金融投资数据的联邦学习架构，解决数据

孤岛问题；第二，开发高性能的联邦学习算法，确保模型收敛速度和精度；第三，实现

多层次隐私保护机制，满足金融行业合规要求；第四，验证方案在实际投资场景中的有

效性，为行业应用提供参考。

2.2研究范围

研究范围涵盖以下几个方面：在数据类型上，主要关注股票、期货等市场交易数据

以及宏观经济数据；在模型类型上，重点研究深度学习模型和强化学习模型在联邦环境

下的训练；在应用场景上，聚焦于投资组合优化、市场预测和风险管理等核心领