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2025年金融风险管理师风险限额管理流程专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险限额管理流程专题试卷及解析

2025年金融风险管理师风险限额管理流程专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在风险限额管理流程中，风险限额设定的首要步骤是什么？

A、风险计量

B、风险识别

C、风险偏好陈述

D、限额分配

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险限额设定的基础是董事会或高级管理层制定的风险偏

好陈述，它明确了机构愿意承担的风险类型和水平。A、B、D是后续步骤：风险识别

和计量是评估风险的基础，限额分配是将总体限额分解到具体业务单元。知识点：风险

限额管理流程。易错点：容易将风险识别或计量误认为首要步骤，但它们服务于风险偏

好的具体化。

2、下列哪项不属于风险限额的类型？

A、止损限额

B、风险价值限额

C、压力测试限额

D、交易频率限额

【答案】D

【解析】正确答案是D。风险限额通常包括止损限额、VaR限额、压力测试限额等，

用于控制风险暴露。交易频率属于操作管理范畴，而非风险限额类型。知识点：风险限

额分类。易错点：容易混淆操作限制与风险限额的概念。

3、风险限额监控的频率主要取决于什么？

A、交易员的偏好

B、市场波动性

C、监管要求

D、风险类型和业务特性

【答案】D

【解析】正确答案是D。风险限额监控频率应根据风险类型（如市场风险需高频监

控）和业务特性（如交易业务vs.银行业务）确定。B和C是影响因素，但不是核心依

据。知识点：风险限额监控。易错点：过度依赖外部要求而忽视内部风险特性。

4、当业务单元接近风险限额时，应采取的首要措施是什么？

A、立即停止交易

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B、向风险管理部门报告

C、调整风险模型

D、降低限额

【答案】B

【解析】正确答案是B。接近限额时，业务单元需及时报告风险管理部门，以便评

估是否需要调整策略或采取其他措施。A是极端情况下的措施，C和D是后续可能的

行动。知识点：限额超限处理。易错点：忽视报告流程的重要性。

5、风险限额调整的最终审批权通常属于？

A、交易部门

B、风险管理部门

C、董事会或高管层

D、审计部门

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险限额调整涉及机构整体风险暴露，需由董事会或高管

层审批。A和B是执行或建议部门，D是监督部门。知识点：限额审批权限。易错点：

混淆执行与审批的职责。

6、下列哪项是风险限额管理流程的核心目标？

A、最大化收益

B、确保风险与收益匹配

C、完全消除风险

D、满足监管要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险限额管理的核心是通过控制风险暴露，实现风险与收

益的平衡。A和C不现实，D是次要目标。知识点：限额管理目标。易错点：将合规

性误认为核心目标。

7、风险限额分配的主要依据是什么？

A、业务单元的盈利能力

B、风险偏好和战略目标

C、历史损失数据

D、员工绩效

【答案】B

【解析】正确答案是B。限额分配需基于机构整体风险偏好和战略目标，确保资源

与风险承担一致。A和C是参考因素，D不相关。知识点：限额分配原则。易错点：过

度依赖历史数据而忽视前瞻性目标。

8、下列哪项不属于风险限额监控的工具？

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A、风险仪表盘

B、压力测试报告

C、交易日志

D、限额预警系统

【答案】C

【解析】正确答案是C。交易日志是交易记录，不属于监控工具。A、B、D是常见

的监控工具。知识点：限额监控工具。易错点：混淆记录与监控的功能。

9、风险限额复审的频率通常是？