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2025年金融风险管理师流动性风险计量指标体系专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险计量指标体系专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师流动性风险计量指标体系专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、下列哪项指标最能反映银行在短期极端市场条件下无担保融资的能力？

A、存贷比

B、流动性覆盖率（LCR）

C、净稳定资金比率（NSFR）

D、优质流动性资产充足率（HLAAR）

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）专门衡量银行在30天严重压力情景

下，持有足够高质量流动性资产（HQLA）来覆盖净现金流出量的能力，直接反映短期

极端条件下的无担保融资能力。A选项存贷比是传统监管指标，未考虑压力情景；C选

项NSFR关注中长期资金结构稳定性；D选项HLAAR是中国特色监管指标，适用范

围不同。知识点：LCR的核心功能是短期压力测试。易错点：混淆LCR与NSFR的时

间维度。

2、在流动性风险计量中，“核心存款比率”的主要作用是什么？

A、评估银行资产流动性

B、衡量存款稳定性

C、计算资本充足率

D、监测市场风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。核心存款比率指核心存款（对利率不敏感的稳定存款）占

总存款的比例，用于评估存款基础稳定性，是流动性风险重要指标。A选项资产流动性

需通过其他指标衡量；C选项资本充足率属于资本监管范畴；D选项市场风险有独立计

量体系。知识点：存款稳定性是流动性风险管理关键。易错点：将存款指标与资产指标

混淆。

3、巴塞尔协议引入的流动性覆盖率（LCR）要求银行持有的高质量流动性资产

（HQLA）至少应覆盖多少天的净现金流出？

A、10天

B、30天

C、60天

D、90天

【答案】B

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【解析】正确答案是B。LCR明确要求HQLA至少覆盖30天净现金流出，这是国

际统一标准。其他时间选项不符合巴塞尔协议规定。知识点：LCR的30天压力期设

计。易错点：记忆混淆LCR与NSFR的时间框架。

4、下列哪类资产通常不被计入高质量流动性资产（HQLA）？

A、国债

B、中央银行票据

C、高风险企业债券

D、政策性金融债

【答案】C

【解析】正确答案是C。HQLA要求低信用风险、高市场流动性，高风险企业债券

通常不符合标准。A、B、D选项均属常见HQLA类别。知识点：HQLA的认定标准。

易错点：忽视信用风险对流动性的影响。

5、净稳定资金比率（NSFR）主要关注银行的哪个维度？

A、短期流动性风险

B、中长期资金结构稳定性

C、操作风险

D、国别风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。NSFR通过比较可用稳定资金（ASF）与所需稳定资金（RSF），

评估银行1年以上资金结构稳定性。A选项是LCR关注点；C、D选项属于其他风险

类别。知识点：NSFR的长期视角。易错点：混淆LCR与NSFR的监管目标。

6、在流动性压力测试中，“存款流失率”参数通常如何设定？

A、统一固定值

B、根据存款类型差异化设定

C、仅考虑零售存款

D、忽略批发融资

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试需根据存款稳定性（如核心/非核心、零售/批发）

差异化设定流失率，符合实际风险特征。A选项过于简化；C、D选项覆盖不全。知识

点：压力测试参数设计原则。易错点：忽视存款异质性。

7、流动性覆盖率（LCR）计算中的”净现金流出”包含哪些要素？

A、仅负债流出

B、仅资产流入

C、负债流出与资产流入的差额

D、资本充足率调整

2025年金融风险管理师流动性风险计量指标体系专题试卷及解析