（46页PPT）wktmp计量经济学欧阳志刚第5章.pptVIP

二、奇异样本数据问题4567891011048121620XY奇异值图5.4.1样本奇异值样本奇异值：显著地偏离样本回归线的样本观测值《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著影响OLS估计量对奇异样本数据很敏感。残差不再具有正态性。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著t值（32.5819）17.0191N＝80剔除奇异样本数据后:t值（45.5700）24.5884N＝79举例：原数据的OLS估计的结果为：《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著《计量经济学》，高教出版社，2011年6月、、欧阳志刚等编著前言高斯—夫定理：OLS估计量无偏、最优的首要条件是，模型必须正确设定。对于一个现实的经济问题，什么样的模型才是正确设定的模型？对于所谓设定不正确的模型，其设定偏误有什么样的具体表现？我们该如何去识别模型的设定是否存在某种偏误？如果一个模型确实存在某种设定偏误，它对我们的分析结论又会产生什么样的影响？《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著§5.1计量经济学模型的设定偏误一、模型设定偏误如果所建立的计量经济学模型与真实的经济关系不一致，模型就出现了所谓的“设定偏误”。对于正确设定的模型，一个最基本的信息是：其参数估计值的符号必须与理论预期或基于现实观察的经验预期相一致。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著消费函数：Ct为消费支出，Yt表为收入——凯恩斯的绝对收入假定模型假定边际消费倾向不变：考虑到边际消费倾向递减：(5.1.1)(5.1.2)或(5.1.3)——基于预期因素的模型(5.1.4)二、模型设定偏误的类型《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著设定偏误主要有两个来源：不适当的解释变量：漏掉了必要的解释变量或包含了不必要的解释变量。不适当的函数形式。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著§5.2模型设定偏误的后果一、模型拟合不足如果模型中漏掉了必要的解释变量，称之为模型拟合不足。若消费函数的“真实”的模型是（5.1.4），而选择了模型（5.1.1）（5.1.1）（5.2.1）问题：误差并不是真正的随机误差，它包含遗漏解释变量的影响《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著后果：现有解释变量系数的OLS估计量是有偏的、非一致的。如果解释变量之间相关，会导致现有解释变量与扰动项相关，表现出内生性。影响：遗漏的解释变量对被解释变量的部分影响由现有解释变量来解释。表现：《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著问题的一般化：如果“真实”的模型为：（5.2.2）却被错误地设定为：（5.2.3）则：其中：是和样本相关系数的函数。和有相同的符号。=0时，=0。（5.2.4）《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著其他影响：由于拟合不足模型的误差项不是真正的随机误差项，我们对的估计也是错误的。对参数估计量方差的估计也是有偏的。基于参数的置信区间和显著性检验很可能产生误导性的结论。《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著二、模型过度拟合如果模型包含了多余的解释变量，称之为模型过度拟合。如果“真实”的消费函数模型应该是（5.1.1），但我们却选择了模型（5.1.4）：（5.1.4）（5.2.5）问题：估计了一个不需要估计的参数模型（5.1.4）的误差项实际上是真正的误差项减去，即：《计量经济学》，高教出版社2011年6月，、、欧阳志刚等编著具体影响：误差项满足经典假定，模型的参数估计量是无偏的。问题本质：估计了一个实际上不必估计的参数不会导致误差项与解释变量之间相关，不影响参数OLS估计量