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随机过程第4章离散部分复习题与参考答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.随机变量序列{X_n}独立同分布，若E[X_1]=2，Var(X_1)=4，则E[X_n^2]等于多少？()

A.4

B.8

C.16

D.无法确定

2.已知随机变量X服从参数为λ的泊松分布，则P{X=0}等于多少？()

A.e^-λ

B.λe^-λ

C.e^-2λ

D.λ^2e^-λ

3.设随机变量X的方差为0，那么X一定是多少？()

A.离散型随机变量

B.连续型随机变量

C.常数

D.任意实数

4.对于随机变量X，如果E[X]=0，Var(X)=1，则E[X^2]等于多少？()

A.0

B.1

C.2

D.无法确定

5.随机变量X和Y独立同分布，且E[X]=E[Y]=0，Var(X)=Var(Y)=1，那么E[X+Y]等于多少？()

A.0

B.1

C.-1

D.无法确定

6.设随机变量X的分布函数为F(x)，则P{X≤0}等于多少？()

A.F(0)

B.F(-1)

C.F(1)

D.F(0)

7.如果随机变量X服从标准正态分布，那么P{|X|≤1}等于多少？()

A.0.6826

B.0.9544

C.0.9973

D.1

8.已知随机变量X的分布律为P{X=1}=0.3，P{X=2}=0.5，P{X=3}=0.2，则E[X]等于多少？()

A.1.8

B.2.0

C.2.2

D.2.5

9.设随机变量X和Y相互独立，X服从参数为λ的指数分布，Y服从参数为μ的指数分布，那么X+Y服从什么分布？()

A.正态分布

B.指数分布

C.泊松分布

D.均匀分布

10.若随机变量X服从参数为a的正态分布，则P{X≤a}等于多少？()

A.0.5

B.0.6826

C.0.9544

D.1

11.已知随机变量X的密度函数为f(x)=kx^2，其中k为常数，则k等于多少？()

A.1/3

B.1/2

C.1/6

D.1

二、多选题(共5题)

12.随机变量序列{X_n}的以下哪些性质是正确的？()

A.若{X_n}是独立同分布序列，则{X_n}一定是平稳序列

B.若{X_n}是平稳序列，则{X_n}一定是独立同分布序列

C.若{X_n}是宽平稳序列，则其自协方差函数只与时间差有关，与时间无关

D.若{X_n}是白噪声序列，则{X_n}一定是平稳序列

13.以下关于随机过程{X(t)}的哪些说法是正确的？()

A.随机过程{X(t)}的无穷维分布描述了该过程所有可能的状态序列

B.随机过程{X(t)}的一维分布描述了该过程在任意时刻的概率分布

C.若随机过程{X(t)}是平稳的，则其一维分布与时间无关

D.若随机过程{X(t)}是平稳的，则其无穷维分布也与时间无关

14.以下关于马尔可夫链的哪些说法是正确的？()

A.马尔可夫链的转移概率只依赖于当前状态和下一个状态，与过去状态无关

B.马尔可夫链的平稳分布是存在的，并且是唯一的

C.马尔可夫链的周期大于1意味着该链是不可约的

D.马尔可夫链的转移概率矩阵是对称的

15.以下关于泊松过程{N(t)}的哪些说法是正确的？()

A.泊松过程{N(t)}的随机变量N(t)服从参数为λt的泊松分布

B.泊松过程{N(t)}的任意两个不同时间点的随机变量是独立的

C.泊松过程{N(t)}的任意时间间隔内的发生次数服从泊松分布

D.泊松过程{N(t)}的任意时间点的概率密度函数是常数

16.以下关于马尔可夫决策过程的哪些说法是正确的？()

A.马尔可夫决策过程是一种离散时间决策过程，其中每个状态都有有限个可能动作

B.马尔可夫决策过程的决策依赖于当前状态和可能动作的奖励值和转移概率

C.马尔可夫决策过程的最终目标是最大化长期奖励的总和

D.马尔可夫决策过程可以应用于强化学习中的智能体行为控制

三、填空题(共5题)

17.若随机变量序列{X_n}是独立同分布的，则它的均值E[X_n]和方差Var(X_n)都是______。

18.随机变量X服从参数为λ的泊松分布，则其概率质量函数为______。

19.如果随机变量X的分布函数为F(x)，则P{X0}可以表示为______。

20.对于一个平稳随机过程{X(t)}，其自协方差函数R(τ)与时间差τ的关系是______。

21.在马尔可夫链中，若状态转移概率P(X_{n+1}=j|X_n=