随机变量函数的分布卷积公式.pptVIP

4.5随机向量函数的分布

在第二章中,我们讨论了一维随机变量函数的分布,现在我们进一步讨论:当随机变量X,Y的联合分布已知时,如何求出它们的函数Z=gX,Y的分布

例1若X、Y独立,PX=k=ak,k=0,1,2,…,PY=k=bk,k=0,1,2,…,求Z=X+Y的概率函数.解=a0br+a1br-1+…+arb0由独立性r=0,1,2,…一、的分布

解依题意例2若X和Y相互独立,它们分别服从参数为的泊松分布,证明Z=X+Y服从参数为于是i=0,1,2,…j=0,1,2,…的泊松分布.

r=0,1,…即Z服从参数为的泊松分布.

例3设X和Y的联合密度为fx,y,求Z=X+Y的概率密度.这里积分区域D={x,y:x+y≤z}解Z=X+Y的分布函数是:它是直线x+y=z及其左下方的半平面.

化成累次积分,得固定z和y,对方括号内的积分作变量代换,令x=u-y,得变量代换交换积分次序

由概率密度与分布函数的关系,即得Z=X+Y的概率密度为:由X和Y的对称性,fZz又可写成以上两式即是两个随机变量和的概率密度的一般公式.

特别地,当X和Y独立,设X,Y关于X,Y的边缘密度分别为fXx,fYy,则上述两式化为:下面我们用卷积公式来求Z=X+Y的概率密度.卷积公式

为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域例4若X和Y独立,具有共同的概率密度求Z=X+Y的概率密度.解由卷积公式也即

暂时固定故当或时,当时,当时,于是

例5若X和Y是两个相互独立的随机变量,具有相同的分布N0,1,求Z=X+Y的概率密度.解由卷积公式

令得可见Z=X+Y服从正态分布N0,2.

用类似的方法可以证明:若X和Y独立,结论又如何呢此结论可以推广到n个独立随机变量之和的情形,请自行写出结论.若X和Y独立,具有相同的分布N0,1,则Z=X+Y服从正态分布N0,2.

有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布.更一般地,可以证明:

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二、M=maxX,Y及N=minX,Y的分布设X,Y是两个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为FXx和FYy,我们来求M=maxX,Y及N=minX,Y的分布函数.FMz=PM≤z=PX≤z,Y≤z由于X和Y相互独立,于是得到M=maxX,Y的分布函数为:=P(X≤z)P(Y≤z)FM(z)1.M=maxX,Y的分布函数即有FMz=FXzFYz

即有FNz=1-1-FXz1-FYz=1-PXz,YzFNz=PN≤z=1-PNz2.N=minX,Y的分布函数由于X和Y相互独立,于是得到N=minX,Y的分布函数为:=1-P(Xz)P(Yz)FN(z)

设X1,…,Xn是n个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为我们来求M=maxX1,…,Xn和N=minX1,…,Xn的分布函数.i=1,…,n用与二维时完全类似的方法,可得N=minX1,…,Xn的分布函数是M=maxX1,…,Xn的分布函数为:

特别地,当X1,…,Xn相互独立且具有相同分布函数Fx时,有

例6设系统L由两个相互独立的子系统连接而成,连接的方式分别为i串联,ii并联,iii备用当系统损坏时,系统开始工作,如下图所示.设的寿命分别为已知它们的概率密度分别为其中且试分别就以上三种连接方式写出的寿命的概率密度.XYXYXY

XY解i串联的情况由于当系统中有一个损坏时,系统