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第7章时间序列分析

教学内容

7.1时间序列分析概述

7.2时间序列的分析指标

7.3时间序列的变动趋势分析

7.4Excel在时间序列分析中的应用

教学要求

理解相关关系和函数关系的异同；

掌握相关系数的计算和分析；

掌握线性回归的基本原理和参数的最小二乘估计；

掌握线性回归的拟合优度计算和分析；

掌握线性回归议程的显著性检验；

利用线性回归议程进行估计和预测。

教学重点

时间序列的种类；时间序列分析的水平指标和速度指标；长期趋势及季节变动趋势测定的方法

教学难点

时间序列分析的水平指标和速度指标的计算及这两大类指标之间的联系和区别

教学方法

课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论、案例分析、上机操作。

课时数

8课时（课堂讲授5课时+课堂练习1课时+上机操作2课时）

导入案例

城市的人口发展数据预测。

7.1时间序列分析概述

时间序列的概念和作用

时间序列的概念

年份国民总收入国内生产总值产业类别人均国内生产总值/元第_产业第_产业第三产业2015686255.7688858.2

年份

国民总收入

国内生产总值

产业类别

人均国内生产总值/元

第_产业

第_产业

第三产业

2015

686255.7

688858.2

57774.6

281338.9

349744.7

50237

表7.1我国2015-2020年国内生产总值等信息繁荣时间序列（单位：亿元）

课程思政目标：学生通过本章节的学习，能够养成实事求是的专业习惯,严谨的科学思维素质，激发其不畏艰难.尽心尽力的敬业精神；通过丰富的经济、管理时间序列案例分析，养成良好的学术道德与学术规范，了解国家发展取得的历史性成就，厚植爰国主义情怀,自觉养成爱国情

4项移动平均，月度数据通常采用12项移动平均。

(4)在移动平均以后,新序列的项数比原序列的项数少。奇数项移动平均，减少1项；偶数项移动平均，在第一次移动时平均后，减少〃-1项，第二次移动后，减少〃项(无论是奇数项移动还是偶数项移动平均，〃均为第一次移动平均的项数X

3.最小二乘法

最小二乘法通过拟合时间，为解释变量、拟合所考察指标为被解释变量的回归方程来测定现象的长期趋势。最小二乘法的最大优点是，它不仅可以测定出时间序列中各期的趋势值，而且可以根据趋势方程直接进行预测。

直线趋势的拟合

如果一个时间序列每期按大致相同的数量增加或减少，即逐期增减量大致相同，则时间序列发展的长期趋势近似直线，这时可对时间序列配合一条趋势直线来反映现象的趋势，其直线趋势方程是(7.26)

参数。和人的计算公式为(7.27)a=y-bt

其中，平『客。

上述方程中的，是序列中的时间指标，为了计算简便起见，可以采用假定的序号，以中间时期为原点，记作0；原点以前各时期依次记作-h-2,-3,,原点以后各时期依次记作\巳)(

1，2,3,...0o当序列项数为奇数时，采用这种方式比较方便；当序列为偶数项时，则用中间两IL)个时期的中点为原点,前后各个时期依次用(-1,-3,-5,...)和(1,3,5,..?)表示。由于原点前后部分的正值和负值相互抵消，使?=。，所以上述公式可以简化为(7.28)n

例7.11用最小二乘法测定某企业销售量的长期趋势，数据如表7.13所示。

年份

年份序号t

t2

销售量y

yt

趋势值兴

表7.13某企业销售量数据单位：万吨

201452568340

2014

5

25

68

340

70.14

2015

6

36

76

456

75.82

2016

7

49

85

595

81.50

2017

8

64

90

720

87.18

2018

9

81

94

846

92.86

2019

10

100

98

980

98.54

2020

11

121

102

1122

104.22

合计

66

506

834

5629

—

单位：万吨

|年份

年份序号t

t2

销售量》

yt

趋势值只

表7.14某企业销售量数据

解：方法一。

由表7.13中的计算数据，得〃工义一22_11x5629—834x66_AQ

u—z~—-?D.0611x506-662a=y-bt=75.82-5.68x6=41.74

直线趋势方程为乂=41.74+5.68，

将，值依次代入直线趋势方程,可得各年趋势值，如表7.13所示。方法二

采用假定序号的方法，得到表7.14,根据式(7.28)得人=^^=竺=5.68

?11。

。=室=竺=75.82n11

则直线趋势方程为又=75.82+5.68/

将M直依次代入趋势方程，可得各年趋势值，如表7.14所示。其趋势值与表7.13所示结果一致。

2015

0

0

76

0

75.82

2