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2025年CFA《数量方法》练习题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

根据以下数据，计算样本均值（μ?）、样本中位数、样本众数、样本方差（s2）、样本标准差（s）。

数据：12,7,9,15,13,8,10,7,14,9

二、

设一个样本的观察值为：5,3,7,9,4。计算该样本的：

1.第一四分位数（Q1）

2.第三四分位数（Q3）

3.内部距离（IQR）

三、

假设某变量X服从正态分布，其均值μ=50，标准差σ=5。

1.计算P(X55)。

2.计算P(45X60)。

3.X的值超过其均值的2个标准差的概率是多少？

四、

从一个装有3个红球和2个白球的袋中不放回地抽取3个球。求：

1.抽取到的3个球均为红球的概率。

2.抽取到的3个球中恰好有1个白球的概率。

五、

设总体服从均值为80，标准差为12的指数分布。随机抽取一个容量为30的样本。

1.求样本均值（X?）的均值（E[X?]）和标准误（SE(X?)）。

2.若想使样本均值超过75的概率至少为95%，样本容量至少需要多大？（假设总体分布近似正常）

六、

一个容量为25的样本，其样本均值X?=150，样本标准差s=25。构造总体均值μ的95%置信区间（假设总体服从正态分布）。

七、

某项关于投资回报率的假设检验，其原假设H?：μ=10%，备择假设H?：μ≠10%。样本数据如下：样本均值X?=12%，样本标准差s=4%，样本容量n=36。

1.计算检验统计量（z或t值）。

2.在α=0.05的显著性水平下，是否拒绝原假设？（需说明依据，如p值或临界值）

八、

根据以下数据，计算简单线性回归方程Y=a+bX，其中Y是因变量，X是自变量。

|X|Y|

|----|----|

|1|2|

|2|5|

|3|7|

|4|10|

|5|12|

九、

在上述简单线性回归模型中，得到回归方程Y?=1.2+2.3X。现在X=6，预测Y的值。

十、

解释回归分析中R平方（R2）的含义。如果一个回归模型的R2为0.65，说明了什么？

十一、

在进行简单线性回归分析时，需要检验的核心假设是什么？通常使用哪种统计检验方法？简要说明检验的步骤。

十二、

某分析师收集了某股票过去5年的年度收益率数据，计算得到收益率的标准差为30%。假设收益率服从正态分布，计算该股票年度收益率在以下范围内的概率：

1.位于均值加减1个标准差范围内。

2.位于均值加减2个标准差范围内。

3.位于均值加减3个标准差范围内。

十三、

解释什么是抽样分布。举例说明中心极限定理的应用场景。

十四、

一家公司想估计其员工平均每天的工作时间。由于员工数量众多，公司决定进行抽样调查。以下哪种抽样方法可能存在抽样偏差？（选择一项）

a)简单随机抽样

b)系统抽样

c)分层抽样

d)以上方法均不存在抽样偏差

十五、

计算以下指数：

1.以下是某商品在两个时期的价格和销售量数据：

|商品|第一年价格|第二年价格|第一年销售量|第二年销售量|

|--------|------------|------------|---------------|---------------|

|A|10|12|100|110|

|B|20|18|50|40|

计算以第一年为基础的拉氏数量指数和以第二年为基础的帕氏价格指数。

2.如果一个价格指数从100变动到120，说明价格上涨了百分之多少？

试卷答案

一、

1.样本均值μ?=(12+7+9+15+13+8+10+7+14+9)/10=10.5

2.排序后数据：7,7,8,9,9,10,12,13,14,15

中位数=(9+10)/2=9.5

3.众数=7

4.样本方差s2=[Σ(xi-μ?)2/(n-1)]=[(12-10.5)2+(7-10.5)2+...+(9-10.5)2]/9=9.25

5.样本标准差s=√s2=√9.25≈3.04

二、

1.排序：3,4,5,7,7,9,10,13,14,15

Q1=第