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套利策略中的交易成本控制

一、套利策略的核心逻辑与交易成本的隐性威胁

（一）套利策略的本质：低风险收益的底层逻辑

套利，是金融市场中最接近“无风险收益”的交易策略——其本质是利用同一资产（或高度相关资产）在不同市场、不同期限或不同形式下的价格偏差，通过“同时买入低价资产、卖出高价资产”的对冲操作，等待价格回归合理区间以获取利润。例如：

期现套利：当沪深300指数期货价格高于现货ETF价格时，买入ETF（现货）、卖出期货，待两者价格收敛后平仓；

跨市场套利：同一只股票在A股（如招商银行）与H股（如招商银行H股）的价格存在10%偏差时，买入H股、卖出A股，等待两地价格接轨；

跨期套利：商品期货中，

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