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实际问题
第7周：用隐式方法求解Black‑SchoPDE
尝试在GBM下对欧式和美式看涨进行定价，使用下面的参数，通过直接求
解带有适当边界条件的BSPDE，并将你的解与使用MATLAB内置函数
blsprice计算出的价格进行比较。
S(0)=100,r=0.03,δ=0.05,σ=0.2,K=100,T=1.
价格V(S,τ)应满足如下带有初始条件（τ=T−t）的PDE，其中初始条
件为该的收益：
2
∂V1∂V∂V
22
=σS+(r−δ)S−rV
∂τ2∂S2∂S
V(S,0)=max{S−K,0}.
隐式格式如下：
ˆˆ
lV+dV+uˆV=V
jj−1,k+1jj,k+1jj+1,k+1j,k
with
ˆ
l=−α+β,
jjj
ˆ
d=1+r∆τ+2α,
jj
uˆ=−α−β
jjj
其中
22∆τ
σS∆τ
j
α=,β=(r−
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