2025年金融风险管理师系统性金融风险压力测试与宏观审慎监管专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师系统性金融风险压力测试与宏观审慎监管专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师系统性金融风险压力测试与宏观审

慎监管专题试卷及解析

2025年金融风险管理师系统性金融风险压力测试与宏观审慎监管专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在宏观审慎监管框架中，逆周期资本缓冲的主要目的是什么？

A、提高银行的盈利能力

B、防止信贷过度扩张和收缩

C、降低银行的运营成本

D、增强国际竞争力

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲是宏观审慎监管的重要工具，通过在经济

繁荣期要求银行计提更多资本，在经济衰退期释放资本，从而平抑信贷周期的波动，防

止系统性风险的积累。A选项与资本缓冲的直接目的无关；C选项错误，实际上可能

增加银行的合规成本；D选项不是宏观审慎政策的主要目标。知识点：宏观审慎政策工

具。易错点：混淆逆周期资本缓冲与微观审慎监管的区别。

2、压力测试中，情景设计通常不包括以下哪种类型？

A、历史情景

B、假设情景

C、预测情景

D、混合情景

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试的情景设计主要包括历史情景（基于过去发生的

危机）、假设情景（基于假设的极端事件）和混合情景（结合历史和假设要素）。预测情

景更多用于常规业务规划，而非压力测试。知识点：压力测试方法论。易错点：将压力

测试情景与经济预测混淆。

3、系统性风险的主要特征不包括以下哪项？

A、传染性

B、关联性

C、个体性

D、普遍性

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统性风险是指金融体系整体或部分崩溃的风险，具有传

染性、关联性和普遍性，而个体性是微观风险的特征。知识点：系统性风险定义。易错

点：将系统性风险与个体机构风险混淆。

2025年金融风险管理师系统性金融风险压力测试与宏观审慎监管专题试卷及解析2

4、宏观审慎监管与微观审慎监管的主要区别在于？

A、监管对象不同

B、监管目标不同

C、监管工具不同

D、监管机构不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。宏观审慎监管关注金融体系的整体稳定性，而微观审慎监

管关注单个机构的稳健性。A、C、D选项虽然可能存在差异，但不是核心区别。知识

点：宏观审慎与微观审慎的区别。易错点：忽略监管目标的根本差异。

5、在压力测试中，敏感性分析的主要作用是？

A、评估单一因素变化的影响

B、模拟整体经济情景

C、预测未来市场趋势

D、计算风险价值

【答案】A

【解析】正确答案是A。敏感性分析通过改变单一变量（如利率、汇率）来评估其

对银行资产组合的影响，而情景分析则模拟整体经济环境的变化。知识点：压力测试方

法。易错点：混淆敏感性分析与情景分析。

6、宏观审慎政策工具中，贷款价值比（LTV）主要用于控制？

A、流动性风险

B、市场风险

C、信用风险

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。贷款价值比通过限制贷款额度与抵押品价值的比例，降低

房地产市场的信用风险。A、B、D选项与LTV的直接关联性较低。知识点：宏观审慎

工具。易错点：混淆不同风险类型对应的监管工具。

7、系统性风险监测中，金融网络分析主要关注？

A、单个机构的财务状况

B、机构间的关联性

C、宏观经济指标

D、国际资本流动

【答案】B

【解析】正确答案是B。金融网络分析通过研究机构间的交易和关联性，评估风险

传染的可能性。A、C、D选项虽然重要，但不是网络分析的核心。知识点：系统性风

2025年金融风险管理师系统性金融风险压力测试与宏观审慎监管专题试卷及解析3

险监测方法。易错点：忽略网络分析的核心是关联性。

8、宏观审慎监管的最终目标是？

A、提高金融机构的盈利能力

B、维护金融体系稳定

C、促进经济增长

D、降低通货膨胀

【答案】B

【解析】正确答案是B。宏观审慎监管的核心目标是防范系统性风险，维护金融体

系稳定。A、C、D选项可能是间接效果，但不是直接目标。知识点：宏观审慎监管目

标。