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2025年金融风险管理师信用评级机构对金融机构的评级方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用评级机构对金融机构的评级方

法专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用评级机构对金融机构的评级方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、信用评级机构在对商业银行进行评级时，最核心的分析维度是什么？

A、盈利能力

B、资本充足性

C、风险管理能力

D、流动性状况

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险管理能力是金融机构评级的核心，因为它直接关系到

机构抵御各种风险的能力和长期稳健经营的基础。A、B、D虽然重要，但都是风险管

理能力的具体体现或结果。知识点：金融机构评级核心要素。易错点：容易将资本充足

性误认为最核心，因为它是监管重点，但评级机构更关注全面的风险管理能力。

2、穆迪投资者服务公司使用的银行财务实力评级（FSR）主要评估什么？

A、违约概率

B、内在财务实力

C、外部支持可能性

D、市场风险水平

【答案】B

【解析】正确答案是B。FSR专门评估银行不考虑外部支持情况下的内在财务实力。

A是长期存款评级的评估内容，C是联合违约概率评级的考虑因素，D只是FSR评估

的一个方面。知识点：穆迪评级体系。易错点：容易混淆FSR和长期存款评级，前者

关注内在实力，后者包含外部支持。

3、标普对保险公司的评级框架中，“企业风险管理”（ERM）评估不包括以下哪个方

面？

A、风险治理结构

B、资本管理

C、投资组合收益率

D、风险管理文化

【答案】C

【解析】正确答案是C。ERM评估侧重风险管理框架，包括治理结构、资本管理和

文化等。投资组合收益率属于经营业绩分析，不属于ERM范畴。知识点：标普保险公

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司评级框架。易错点：容易将所有财务指标都归入ERM评估，需要区分风险管理和经

营业绩的不同维度。

4、惠誉对证券公司的评级方法中，“商业模式”分析主要关注什么？

A、交易策略

B、收入来源多样性

C、合规记录

D、技术系统

【答案】B

【解析】正确答案是B。商业模式分析核心是评估收入来源的多样性和稳定性，这

直接影响抗风险能力。A、C、D虽然重要，但属于运营或合规层面。知识点：惠誉证

券公司评级方法。易错点：容易将商业模式等同于具体业务操作，需要把握其战略层面

的含义。

5、在评级机构的压力测试中，最常用的情景类型是？

A、历史情景

B、假设情景

C、混合情景

D、静态情景

【答案】C

【解析】正确答案是C。混合情景结合历史事件和假设因素，能更全面评估风险。A

仅基于历史，B缺乏现实基础，D不符合动态评估要求。知识点：压力测试方法论。易

错点：容易认为历史情景最可靠，但单一历史情景可能无法覆盖未来风险。

6、评级机构评估银行”系统性重要性”时，最关键的指标是？

A、资产规模

B、跨境活跃度

C、关联性

D、可替代性

【答案】C

【解析】正确答案是C。关联性直接反映机构对金融系统的传染风险，是系统性重

要性的核心。A、B、D都是考虑因素，但权重低于关联性。知识点：系统性重要性评

估。易错点：容易过度关注规模指标，而忽视网络效应。

7、在主权评级调整对银行评级的影响分析中，评级机构通常采用什么方法？

A、直接联动

B、独立评估

C、天花板原则

D、地板原则

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【答案】C

【解析】正确答案是C。天花板原则指银行评级通常不超过主权评级，但可以低于。

A过于机械，B忽视主权影响，D不符合实际。知识点：主权与银行评级关系。易错点：

容易误认为银行评级完全独立于主权评级。

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