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开源量化评论(115)：基于杠反ETF份额变化的港股择时策略.docx

开源量化评论(115)：基于杠反ETF份额变化的港股择时策略.docx

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    1、香港交易所CCASS数据：精细颗粒度下的Alpha源 3

    2、杠反ETF：散户情绪的温度计与择时的反向指标 4

    、杠杆反向ETF的散户持仓集中度显著高于普通ETF 4

    、份额变化与标的指数呈现强负相关性：散户反向指标逻辑验证 6

    3、基于杠反ETF份额变化的港股择时策略构建 7

    、绩效表现：恒生科技的策略表现优于恒生指数 8

    、参数分析：不同参数组合下的超额绩效较为稳定 9

    4、总结 9

    5、风险提示 10

    图表目录

    图1：腾讯控股（0700.HK）CCASS持仓结构（2025.12.10） 3

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