银行信贷风险管理.pptVIP

第七章;前言;同样的道理，银行家一般认为银行的核心业务是吸收存款与发放贷款，事实并非如此。成功的银行贷款活动并非基于发放贷款，而是依靠于发放贷款的活动中使其风险最小化。

因而银行业务的真正核心部分是风险管理。;历史上银行业危机几乎都与发放过多低质量贷款有关。;7.1贷款风险与损失;贷款利率与贷款收益关系图;

为什么银行提高利率反而收益下降？;信贷配给的内涵：;信贷配给给宏观经济和微观主体带来的影响：;

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;（2）信贷配给理论否定了利率自主调节，市场自动出清的假说，为政府的市场干预提供了理论依据。;（3）信贷配给机制的存在促使银行寻求利率以外的贷款定价手段。;贷款风险是指未来贷款收益或损失的不确定性。

它包括两个方面的涵义：

一是指银行盈利的不确定性，主要是由于利率市场变动对银行信贷资产收益的影响；

另一是指银行贷款损失的不确定性。

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理解：;

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（二）客观方面;

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1、信用风险;

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;例：消费信贷的利率风险;原因主要有：;

3、操作风险;

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5、流动性风险;定义及理解：

贷款风险管理是指银行对贷款风险的主客观因素及其可能形成的损失程度所进行的分析和控制活动。

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;;1.价值驱动型;2.当期利润驱动型;3.市场份额驱动型;

;1.业务拓展与信用分析

业务拓展主要是甄别具有盈利性的客户，并发展信贷关系；

信用分析是评估风险的过程，包括对财务数据的审查和借款人特征的主观评估。;

2.信贷执行和管理;在这一环节防止或最小化损失的举措有：;3.贷款复核;联系实际思考：;

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;三、商业银行信贷风险对冲转嫁技术;1、贷款出售：指银行通过贷款出售市场将其贷款转售给其他银行或投资机构。通常，银行在给企业并购提供短期贷款后，往往会将其贷款出售给其他投资者。;

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信贷衍生产品的产生和发展：;商业银行利用实物期权对冲信用风险图示;商业银行利用违约期权对冲信用风险图示;7.3贷款风险分类管理;1.贷款分类的含义和标准;

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;2.分类的目的和意义;

;3.贷款风险分??与呆账准备金;

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;比较普通呆账准备金和专项呆账准备;

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;2）呆账准备金的计提原则;

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;3）贷款分类与呆账准备金的关系;二、贷款风险分类的程序与方法;

;1.阅读信贷档案，填写《贷款分类认定表》;2）贷款分类认定表;

;;;2.审查贷款的基本情况;3.确定还款的可能性;4.初步分类;（2）关注贷款。

借款人偿还贷款本息没有问题，但是存在潜在的缺陷，继续存在下去将会影响贷款的偿还。;

;固定资产贷款项目出现重大的、不利于贷款偿还的调整，例如基建项目工期延长，或概算调整幅度较大；

借款人未按规定用途使用贷款；

借款人还款意愿差，不与银行积极合作；

贷款抵押品、质押品价值下降，或银行对抵押品失去控制；

贷款保证人的财务状况出现疑问；

银行对贷款缺乏有效的监督；

银行信贷档案不齐全，重要文件遗失，并且对于还款构成实质性影响；

第违反贷款审批程序，例如超越授权发放贷款。;

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（4）可疑贷款;

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（5）损失贷款;案例：;

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5.信贷讨论;

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;7.4不良贷款管理;

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;一、不良贷款现状;

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;二、不良贷款产生的原因;发达国家外部融资结构;贷款在我国外部融资中也占主要比重

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3.贷款客户关系及竞争理论;4.困境银行的经营行为理论;

;三、不良贷款处理的国际经验;

;2、政府托管模式或政府集中解决途径;3、多方共担损失模式;4、银行主导重组或自主重组模式;5、银行托管模式;

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;（三）银行不良资产管理处置的国别案例分析;１、美国：设立专门清算信托公司实行分离经营;

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;２、日本：设立整理回收银行和过渡银行;

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;３、波兰：政府发挥主导作用，组建工业发展局，并鼓励银行积极参与重新构造国民经济的微观运行主体。;

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;四、启示;五、我国商业银行不良贷款的处理实践;难点认识：;

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;补充：资产管理公司的运作;资产管理公司的运作机理和程序;

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;我国的资产管理公司;案例：NPL打包售予境外投资者;

;中国AMC不良资产交易市场两特点：;“有价无市”;“有市无价”;案例1：;案例2：典型的开花不结果;分析：从该案例中得到哪些启示