电大金融风险试题.docxVIP

一、简答

1、贷款五级分类的类别如何划分?答：五级贷款分类法，按贷款风险从大到小的顺序,将贷款依次分为‘正常、关注、次级、可疑、损失’五个级别，后三个级别为不良贷款。（1）正常类贷款。是指借款人可以履行协议,没有足够理由怀疑贷款本息不能准时足额偿还。(2)关注类贷款。是指尽管借款人现在有能力偿还贷款本息，但存在某些可能对偿还产生不利影响的因素。(３）次级类贷款。是指‘借款人的还款能力出现明显问题,完全依托其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保,也可能会导致一定损失。（4)可疑类贷款。是指借贷人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保,也必定要导致较大损失。（5）损失类贷款。是指在采取全部可能的方法或一切必要的法律程序之后，本息依然无法收回,或只能收回极少部分。

如何计算一级资本充分率、总资本充分率?

答:一级资本充分率＝一级资本额/风险调整资产

总资本充分率=（一级资本额+二级资本额）／风险调整资产

３、息票债券的档期售价的折现公式及其含义？答：要衡量债券现在的发行价格是否合理，一方面需要计算债券的到期收益率:（)。到期收益率i与息票利率iｂ进行比较。假如ｉ不小于等于ib，则该债券的发行价格Ｐd是可以接受的,本可以投资。

4、放款人是如何运用CART结构图经过度析财务比率来计算借款人违约比率的？答:(１）银行经过对以往大量同类借款人的材料进行对比总结,拟定各级分类原则的临界值。(2）依照借款人提供的关于财务报表，计算各自的钞票流量对负债总额比率、留存收益对资产总额比率、负债总额对资产总额比率和钞票对销售总额比率。(3）建立分类树。(4)把违约借款人数量加总，得到违约借款人总数。用该总数除以借款人总数得到的违约比率。5、商业银行用来衡量流动性的比例通常包含哪些指标？答:钞票资产比例2.超额原则比例。3存款比例。４关键存款与总资产的比例５.贷款总额与关键存款的比例６。流动资产与总资产的比例７.流动性资产与易变性负债的比例。8.存款增减变动额与存款平均余额的比例。9流动性资产和可用头寸与未履约贷款承诺的比例。10.证劵市场价格与票面价格的比例。6、简述衡量流动性的流动性缺口法？答：流动性缺口是指银行流动性资产与流动性负债之间的差额。它反映了银行的流动性风险。可以有效反映资产和负债对流动性风险影响的此外几种概念还有“边际缺口、静态缺口、动态缺口。边际缺口反映的是银行资产和负债变化值之间的差异。边际缺口为正时,表达银行资产变动的代数值不小于负债变化的代数值,正缺口相当于资金出现了净流出。假如计算流动性缺口采取的是当前的资产负债表数据,则称其为;静态缺口,它提供了一家供了一家银行的流动性的现状。假如采取的是预测出来的将来数据，则称这一缺口为‘动态缺口’。不论是哪种缺口,只要是正缺口,就表达相应的负债局限性以支撑相应的资产,就存在着必须增加资金起源的必要，也就存在一定的流动性风险。7、简述商业银行流动性管理通常技术中的流动性需要测定法?答：（24页）?8、何为利率风险?举例阐明利率风险会在哪些方面影响个人、公司和金融机构？答：利率风险是指将来利率的不利变动带来损失的可能性。利率与个人、公司和金融机构都有着密切的关系。个人经过住宅抵押贷款向银行借钱买房，在金融市场上购置公司债券或国债，购置货币市场基金等。以个人住宅抵押贷款为例，当利率上升时，个人偿还利息的承担就会加大;公司不仅会在银行存款，也会向银行申请贷款或发行公司债券等。对于借用了银行浮动利率贷款的公司来说,当市场利率上升时,无疑会加重公司偿还利息的成本；银行要吸收存款和发放贷款，还要开展其余某些投资业务。全部这些活动都会受到利率波动的影响。9、何为利率敏感性缺口？在不一样的缺口下，利率变动对银行利润有何影响?答:利率敏感性缺口,是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额。缺口分析是银行计量利率风险最早使用的方法之一，现在银行界仍在广泛使用这一方法。当給定时段的利率敏感型负债不小于利率敏感型资产时，就会出现负的或负债敏感型缺口。这意味着市场利率上升会导致净利息收入下降;反之。正的或资产敏感型缺口意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而降低。１0、列出计算利率期货合约的利率或损失公式，并可以结合所給条件计算利润或损失?

答：利率期货合约利润或损失公式：利润/损失=波动数×波动值×合约数

而，波动值=交易单位×最低价格波动

所以，利润/损失=波动数×交易单位×最低价格波动×合约数

如何拟定利率期权的平衡点?答：（没找到)12、管理外汇交易风险的商业法、金融法?答:商业法：选择有利的协议货币、选择有利的协议货币不外乎在本