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双重差分法中平行趋势检验的方法

引言

在因果推断领域，双重差分法（Difference-in-Differences,DID）因其能够有效识别政策或干预措施的净效应，成为经济学、公共卫生、社会学等学科中广泛应用的计量方法。其核心逻辑在于通过“两次差分”剥离时间趋势和个体差异的干扰：第一次差分是比较处理组和对照组在政策实施前后的变化，第二次差分则是对这两个变化量再做比较，最终得到政策的净效应。然而，这一逻辑成立的关键前提是“平行趋势假设”——即在政策实施前，处理组与对照组的结果变量应保持相同的变化趋势。若这一假设不成立，DID估计结果将存在偏差，甚至得出错误结论。因此，如何科学、严谨地进行平行趋势检验，是DID方法应用中不可忽视的关键环节。本文将围绕平行趋势检验的核心逻辑、常用方法及实践要点展开系统论述，为研究者提供可操作的技术指引。

一、平行趋势假设的内涵与重要性

（一）平行趋势假设的本质

平行趋势假设（ParallelTrendAssumption）是DID方法的核心前提，其实质是要求处理组与对照组在政策干预前，其结果变量的时间变化趋势不存在系统性差异。换句话说，若没有政策干预，处理组与对照组的结果变量应沿着相同的轨迹发展。例如，研究某地区“新能源补贴政策”对企业研发投入的影响时，若处理组（获得补贴的企业）与对照组（未获得补贴的企业）在政策实施前的研发投入增长率存在显著差异（如处理组原本就因技术储备更足而增长更快），那么政策实施后的差异可能并非由补贴本身导致，而是源于两组企业的固有差异。此时，DID模型将无法准确分离政策效应。

（二）违反平行趋势假设的后果

若平行趋势假设不成立，DID估计量将包含“趋势差异偏误”。这种偏误会导致两种典型问题：一是高估或低估政策效应，例如处理组在政策前的增长速度本就快于对照组，政策实施后即使没有实际效果，DID也可能错误地将原有趋势归因于政策；二是可能得出与真实因果关系相反的结论，例如政策实际抑制了处理组的增长，但由于处理组原本的下降速度快于对照组，DID可能误判为政策促进了增长。因此，平行趋势检验是确保DID结果可靠性的“第一道防线”，其重要性不亚于模型设定本身。

二、平行趋势检验的常用方法

（一）图形检验法：直观呈现趋势轨迹

图形检验法是最基础、最直观的平行趋势检验方法，其核心是通过绘制处理组与对照组在政策实施前各时间点的结果变量趋势图，观察两者的轨迹是否近似平行。具体操作步骤如下：

首先，需收集足够多的政策实施前观测期数据（通常建议至少3期以上），若仅有1-2期数据，难以准确判断趋势。例如，研究教育政策对学生成绩的影响时，若政策在第5年实施，应至少收集第1-4年的成绩数据。

其次，以时间为横轴，结果变量为纵轴，分别绘制处理组与对照组的时间序列线。理想情况下，两条线在政策实施前应呈现高度重合或同步波动的特征；若出现明显的分离（如处理组持续上升而对照组持平），则提示平行趋势可能不成立。

需要注意的是，图形法的局限性在于其主观性较强，不同研究者对“平行”的判断可能存在差异。因此，图形检验通常需与其他量化方法结合使用，作为初步筛选工具。

（二）回归检验法：量化验证趋势差异

回归检验法通过构建计量模型，将处理组与对照组的趋势差异转化为统计量的显著性检验，是更严谨的量化方法。其基本思路是：在政策实施前的样本中，引入处理组虚拟变量（D，处理组=1，对照组=0）与时间变量（T）的交互项（D×T），若交互项的系数不显著，则说明两组的趋势无差异，平行趋势成立。

具体模型设定可表述为：结果变量Y=α+β?×D+β?×T+β?×(D×T)+控制变量+误差项。其中，β?反映了处理组相对于对照组的趋势差异。若β?在统计上不显著（通常以p值大于0.1为标准），则支持平行趋势假设；若β?显著，则说明两组在政策前存在不同的变化趋势。

需要特别强调的是，回归检验法需仅使用政策实施前的数据进行估计，若纳入政策后的样本，交互项可能同时包含政策效应和趋势差异，导致检验结果失真。此外，控制变量的选择需涵盖可能影响结果变量趋势的关键因素（如企业规模、地区经济水平等），以避免遗漏变量偏误。

（三）事件研究法：动态追踪趋势变化

事件研究法（EventStudy）是对回归检验法的扩展，其优势在于能够动态检验政策实施前各时间点的趋势差异，从而更细致地识别“平行”是否在所有前置期成立。该方法的核心是引入一系列时间虚拟变量，分别表示政策实施前的不同时间点与处理组的交互作用。

例如，假设政策在第0期实施，政策前有-3、-2、-1期，政策后有1、2、3期。模型可设定为：Y=α+Σ（γ_k×D×T_k）+控制变量+误差项，其中T_k为时间虚拟变量（T_-3表示政策前3期，依此类推），γ_k为各期交互项的