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第十七章风险管理
;目录;17.1风险管理概述
;金融中的风险;理解风险;风险识别;市场风险;信用风险;流动性风险;操作风险;市场风险度量;敏感性分析;在险值;情景分析与压力测试;信用风险度量;市场流动性风险的度量;资金流动性风险的度量I;风险管理;风险管理效果评价;17.2在险值
;在险值的定义;在险值的参数;历史模拟法;历史模拟法示例（1天VaR，置信水平99%）I;历史模拟法示例（1天VaR，置信水平99%）II;损失排序;参数解析法;波动率的换算;单资产VAR的计算－某著名企业;单资产VAR的计算－某著名企业;单资产VAR的计算－某著名企业;单资产VAR的计算－GE;某著名企业和GE组合;组合的标准差;组合VAR;?Zheng,ZhenlongChen,Rong,2012;组合收益率的方差;?Zheng,ZhenlongChen,Rong,2012;?Zheng,ZhenlongChen,Rong,2012;现金流映射;现金流映射;现金流映射;现金流映射;现金流映射;何时能用线性模型？;线性组合与期权
;17.3信用风险管理
;信用风险度量;结构化模型（StructureModel）;简化模型（Reduced-formModel）;简化模型的估计与运用;业界信用风险度量模型简介
;基于信用转移分析的模型;基于结构模型的方法;基于保险精算的方法;基于简化模型的方法;信用衍生产品;信用违约互换;总收益互换;信用溢价远期和期权;信用联系票据;合成型抵押债务凭证;信用衍生产品的作用;请提问;65
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