（69页PPT）wktmp计量经济学欧阳志刚第10章.pptVIP

《计量经济学》，高教出版社，2011年6月，、、欧阳志刚等编著四．虚拟变量之间的交互作用如同定量变量一样，虚拟变量也能产生交互作用，例如，如果认为性别和学历是影响保健支出的主要因素，则可以构建以下模型：这里，Yi表示居民的保健消费支出，D1i为性别虚拟变量，D2i为学历虚拟变量。若为女性D1i=1，否则，D1i=0；若为大学本科及以上，D2i=1，否则，D2i=0。Xi为其它影响保健支出的定量变量，如收入等。(10.1.6)《计量经济学》，高教出版社，2011年6月，、、欧阳志刚等编著该模型隐含的含义是：由于学历差异，男性在保健支出的差别与女性在保健支出的差别是一样的。在用中，这种假定很可能不成立。也女性而言，学历差异导致的保健支出的差异大于男性。也就是说，两个虚拟变量D1和D2之间会相互影响。可以采用虚拟变量的交互作用项来反映这种影响：参照虚拟变量的定义，你能分析虚拟变量的交互作用项如何保健支出的差异吗？(10.1.7)《计量经济学》，高教出版社，2011年6月，、、欧阳志刚等编著Wooldridge(2000)的一个例子：若一个人在工作过程中使用了计算机，则虚拟变量work=1，否则work=0；若一个人在家使用计算机，则虚拟变量home=1，否则home=0。利用1989年人口普查中13379个样本，得到回归结果：t=(19.67)(3.68)(0.74)结果表明：在工作中使用计算机但在家里不用计算机的人比一个什么时候都不使用计算机的人，平均工资高17.7%，一个在家里使用计算机但在工作中不使用计算机的人，平均工资比根本就不使用计算机的人高7%；在家里和在工作中都使用计算机的人，比两种情况下都不使用计算机的人，平均工资高26.4%。《计量经济学》，高教出版社，2011年6月，、、欧阳志刚等编著§10.2线性概率模型一．线性概率模型的定义为了说明问题，先建立一个简单的回归模型：其中，如果高中毕业后选择上大学，Yi=1；如果高中毕业后选择不上大学，Yi=0，为简化，这里仅写出一个解释变量Xi，它表示家庭收入。(10.2.1)《计量经济学》，高教出版社，2011年6月，、、欧阳志刚等编著如果我们仍然假定随机误差项ε的条件期望为0，就可以得到：现在记pi为选择上大学的概率，即“Yi=1”的概率，则1-pi为选择不上大学的概率，即“Yi=0”的概率，这样，Yi服从贝努里二项概率分布，即p(Yi=1)=pi，p(Yi=0)=1-pi。由数学期望的定义：如果我们称Yi=1的条件概率为成功的概率，则成功的概率p(Yi=1|Xi)=E(Yi|Xi)是解释变量的线性函数，因此，模型(10.2.1)被称为线性概率模型(linearprobabilitymodel,LPM)(10.2.2)=《计量经济学》，高教出版社，2011年6月，、、欧阳志刚等编著二．有关线性概率模型的问题1、误差项ε不服从正态分布在线性概率模型中，误差项εi和Yi一样，只取值0或1,εi服从正态分布的假定就不成立。εi服从贝努里分布。在小样本下，不能使用通常的t统计量和F统计量对(10.2.1)的OLS估计量进行统计推断，但在大样本下，仍可沿用正态性假定下的方法。《计量经济学》，高教出版社，2011年6月，、、欧阳志刚等编著2、线性概率模型的误差项εi也不满足同方差的假定由于εi的均值为，因此，误差项εi的方差随着解释变量Xi的变化而变化，从而误差项有异方差。使用加权最小二乘法校正异方差，选择校正的权数为，得到：(10.2.4)(10.2.5)《计量经济学》，高教出版社，2011年6月，、、欧阳志刚等编著(10.2.5)的误差项是同方差的，但权重wi是未知的。因而，估计模型(10.2.5)之前必须先估计权重wi。可以使用如下两步法：(1)直接使用普通最小二乘法估计(10.2.1)，基于此得到，再求出的估计值。(2)按照(10.2.5)的方法，用估计的对原始模型(10.2.1)进行数据变换，对变换后的模型做普通最小二乘估计。《计量经济学》，高教出版社