信号处理算法仿真：卡尔曼滤波算法_（2）.卡尔曼滤波器的数学理论.docx

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卡尔曼滤波器的数学理论

卡尔曼滤波器（KalmanFilter）是一种高效的递归滤波器，用于从一系列不完全和含有噪声的测量数据中估计系统的状态。它在许多领域都有广泛的应用，包括控制系统、导航系统、计算机视觉等。本节将详细介绍卡尔曼滤波器的数学理论，包括其基本假设、状态空间模型、预测和更新步骤以及具体实现方法。

卡尔曼滤波器的基本假设

卡尔曼滤波器基于以下基本假设：

线性系统：系统的状态转移和测量过程都可以用线性方程表示。

高斯噪声：系统和测量过程中的噪声都是高斯分布的。

马尔可夫过程：系统在任意时刻的状态只依赖于前一个时刻的状态，而与更早的状态无关。