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基于随机过程理论的期权定价模型构建与实证分析

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，其定价问题一直是金融领域的核心研究内容之一。期权赋予持有者在特定日期或之前以预定价格买入或卖出标的资产的权利，而非义务。这种独特的性质使得期权在风险管理、投资策略制定以及资产定价等方面发挥着不可或缺的作用。准确的期权定价不仅能够帮助投资者合理评估投资机会的价值，优化投资组合，还能为金融机构进行风险管理、产品设计和交易策略制定提供关键依据，对维持金融市场的公平和效率意义重大。

传统的期权定价模型，如Black-Scholes模型，在期权定价领域具有重要的开创性意