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亚式期权的蒙特卡洛模拟加速方法

一、引言

在金融衍生品市场中，亚式期权因其收益依赖于标的资产在特定观察期内的平均价格，成为对冲长期价格波动风险的重要工具。与欧式、美式期权等“时点型”衍生品不同，亚式期权的路径依赖性使得其定价难以通过传统Black-Scholes模型等解析方法直接求解。此时，蒙特卡洛模拟以其对复杂路径的强适应性，成为亚式期权定价的主流选择。然而，蒙特卡洛方法的天然缺陷——计算效率低下，严重限制了其在高频交易、实时定价等场景中的应用。如何在保证精度的前提下，通过技术优化提升模拟速度，成为金融工程领域的关键课题。本文将围绕亚式期权蒙特卡洛模拟的加速方法展开系统探讨，从基础逻辑到技术