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2025金融专硕431计量经济学真题卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共15小题，每小题2分，共30分。请将正确选项的代表字母填在答题纸上。）

1.在经典的线性回归模型中，下列哪一项不是其基本假设？

A.线性关系假设

B.误差项独立同分布假设

C.解释变量是非随机变量

D.误差项的方差与解释变量的值成正比

2.在OLS估计量具有一致性的条件下，如果模型存在遗漏变量偏差，那么OLS估计量是：

A.无偏的，但不是有效的

B.有偏的，且不是一致的

C.有偏的，但一致的

D.无偏的，且一致的和有效的

3.在进行简单线性回归分析时，检验总体斜率系数是否显著异于零应使用哪种统计量？

A.F统计量

B.t统计量

C.z统计量

D.卡方统计量

4.多重共线性是指回归模型中：

A.误差项存在自相关性

B.解释变量之间存在高度线性相关关系

C.样本容量过小

D.模型设定有误

5.当回归模型的误差项存在异方差性时，OLS估计量的方差会：

A.变小

B.变大

C.保持不变

D.无法确定

6.哪种检验方法用于判断回归模型是否存在异方差性？

A.Breusch-Pagan检验

B.White检验

C.LM检验

D.以上都是

7.在回归分析中，如果误差项之间存在一阶自相关，则OLS估计量将是：

A.有偏且不一致的

B.无偏但不是有效的

C.有偏且有效的

D.无偏且一致的和有效的

8.为了处理自相关问题，可以采用的方法包括：

A.广义最小二乘法（GLS）

B.工具变量法

C.岭回归

D.以上都是

9.虚拟变量主要用于：

A.检测异方差性

B.检测自相关性

C.表示非线性关系

D.表示分类变量或定性因素对因变量的影响

10.在面板数据模型中，固定效应模型适用于：

A.存在个体异质性且无法观测的情况

B.不存在个体异质性

C.个体效应与解释变量相关

D.以上都不是

11.单位根检验主要用于检验时间序列数据是否：

A.存在多重共线性

B.存在异方差性

C.平稳

D.非平稳

12.如果两个非平稳的时间序列变量之间存在长期稳定的均衡关系，则称它们：

A.协同非平稳

B.平行非平稳

C.协整

D.非协整

13.在进行协整检验时，通常使用的方法包括：

A.Engle-Granger两步法

B.Johansen检验

C.ADF检验

D.以上都是

14.工具变量法主要用于解决：

A.多重共线性问题

B.异方差性问题

C.序列相关问题

D.内生性问题

15.极大似然估计（MLE）的优点之一是：

A.总是能得到无偏估计量

B.在大样本情况下渐近于BLUE

C.对模型形式的要求相对宽松

D.计算较为简便

二、简答题（本部分共4小题，每小题10分，共40分。请将答案写在答题纸上。）

1.请简述经典线性回归模型（CLRM）的假设条件，并说明随机误差项满足同方差性假设的重要性。

2.解释什么是多重共线性问题。简述可能导致多重共线性的原因，并说明其可能对OLS估计量产生什么影响。

3.假设你估计了一个关于股票收益率对其滞后值回归的模型，发现残差项呈现出明显的自相关。请简述自相关的后果，并提出至少两种处理自相关的方法。

4.什么是面板数据？与截面数据和时间序列数据相比，面板数据模型的主要优势是什么？

三、计算题（本部分共2小题，每小题20分，共40分。请将计算过程和结果写在答题纸上。）

1.考虑如下简单线性回归模型：Yi=β0+β1Xi+ui，其中i=1,...,n。假设已得到以下OLS估计结果：

*β?1=2.5

*β?0=10

*s2=4（残差平方和除以n-2）

*X的样本均值为5，Y的样本均值为15，样本容量n=30。

*请计算：(1)β1的t统计量，并解释其含义；(2)给定α=0.05，检验H0:β1=0vsH1:β1≠0。

2.