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2026年金融行业风险管理师招聘考试技巧

一、单选题（共10题，每题1分，共10分）

1.在中国金融市场中，以下哪种风险属于系统性风险？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

2.以下哪个指标通常被用于衡量银行的流动性风险？（）

A.资产负债率

B.流动性覆盖率（LCR）

C.资本充足率（CAR）

D.不良贷款率

3.根据巴塞尔协议III，核心一级资本充足率的要求不低于（）。

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

4.在金融衍生品交易中，以下哪种工具主要用于对冲汇率风险？（）

A.期货合约

B.期权合约

C.远期合约

D.互换合约

5.中国银保监会（CBIRC）对银行的风险管理要求中，以下哪项属于第三支柱监管？（）

A.法定资本要求

B.严格的流动性监管

C.监管检查与压力测试

D.风险处置与重组

6.在信用风险评估中，以下哪种模型属于统计模型？（）

A.评分卡模型

B.专家判断法

C.主观评价法

D.桌面分析

7.以下哪种方法通常被用于评估投资组合的市场风险？（）

A.VaR（ValueatRisk）

B.CVaR（ConditionalValueatRisk）

C.ES（ExpectedShortfall）

D.以上都是

8.在操作风险管理中，以下哪项属于内部欺诈？（）

A.市场波动

B.交易错误

C.外部黑客攻击

D.自然灾害

9.中国金融市场中的“熔断机制”主要针对哪种风险？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

10.在风险管理中，以下哪种方法属于定性方法？（）

A.敏感性分析

B.回归分析

C.情景分析

D.马尔可夫链

二、多选题（共10题，每题2分，共20分）

1.以下哪些属于银行常见的风险类型？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

E.战略风险

2.在流动性风险管理中，以下哪些指标通常被关注？（）

A.流动性覆盖率（LCR）

B.流动性净流出率（NetLiquidityOutflow）

C.资产负债率

D.负债久期

E.资产久期

3.根据巴塞尔协议III，银行的核心一级资本包括哪些？（）

A.普通股股本

B.资本公积

C.盈余公积

D.未分配利润

E.优先股

4.在金融衍生品交易中，以下哪些工具可以用于对冲利率风险？（）

A.利率期货

B.利率期权

C.利率互换

D.货币互换

E.远期利率协议

5.中国银保监会的风险管理要求中，以下哪些属于第二支柱监管？（）

A.法定资本要求

B.监管检查与压力测试

C.风险处置与重组

D.风险管理指引

E.行业自律

6.在信用风险评估中，以下哪些方法属于定量方法？（）

A.评分卡模型

B.逻辑回归模型

C.决策树模型

D.专家判断法

E.桌面分析

7.在市场风险管理中，以下哪些指标通常被用于衡量风险？（）

A.VaR（ValueatRisk）

B.CVaR（ConditionalValueatRisk）

C.敏感性分析

D.压力测试结果

E.风险价值调整（Risk-AdjustedReturn）

8.在操作风险管理中，以下哪些属于外部事件？（）

A.自然灾害

B.外部黑客攻击

C.交易错误

D.内部欺诈

E.法律法规变更

9.中国金融市场中的“压力测试”主要针对哪些风险？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.战略风险

10.在风险管理中，以下哪些方法属于定量方法？（）

A.敏感性分析

B.回归分析

C.情景分析

D.马尔可夫链

E.专家判断法

三、判断题（共10题，每题1分，共10分）

1.系统性风险可以通过分散投资完全消除。（）

2.流动性覆盖率（LCR）要求银行的高流动性资产占总负债的比例不低于10%。（）

3.巴塞尔协议III要求银行的核心一级资本充足率不低于8%。（）

4.金融衍生品交易只能用于投机，不能用于风险管理。（）

5.中国银保监会的风险管理要求中，第三支柱监管主要针对系统重要性银行。（）

6.信用风险评估中的评分卡模型属于定量方法。（）

7.市场风险管理中的VaR（ValueatRisk）可以完全避免市场风险。（）

8.操作风险管理中的内部欺诈属于外部事件。（）

9.中国金融市场中的“熔断机制”主要针对流动性风险。（）

10.风险管理中的定性方法比定量方法更科学。（）

四、简答题（共5题，每题4分，共20分）

1.简述系统性风险与个体风险的区