2026《基于层次分析法的J银行分行保理风险评价体系的构建案例分析》9700字.docxVIP

基于层次分析法的J银行分行保理风险评价体系的构建案例分析

目录

TOC\o1-3\h\u11283基于层次分析法的J银行分行保理风险评价体系的构建案例分析 1

4541.1AHP层次分析法 1

319321.1.1AHP层次分析法简介 1

117391.1.2AHP层次分析法分析流程 2

127801.2风险赋权模型的建立 3

100131.2.1赋权指标的选取 3

113401.2.2保理风险赋权模型的建立 5

296161.3保理风险赋权模型数据计算与指标分析 5

187191.3.1保理业务风险赋权模型的数据计算 5

298711.3.2风险赋权模型的数据结论分析 11

87921.4W银行J分行保理风险评价 12

113881.1.1模糊综合评价法介绍 12

102771.1.2W银行J分行保理业务概述 13

114181.1.3案例风险评价 14

运用科学的评价方法提高风险分析的精确性，对W银行J分行的保理信贷风险管理具有重要作用。风险评价是在风险识别和风险评估的基础上，综合考虑风险发生的概率、可能造成的损失程度等，以此对风险进行等级划分，综合评价风险情况。本章主要基于开展保理业务识别出来的主要风险，确立了影响保理风险的主要指标。并以此层次分析法构建风险赋权模型。然后利用层次分析法确定的风险指标权重，运用通过模糊综合评价法对W银行J分行整体保理业务进行风险评价。以定性分析与定量分析相结合的方式对W银行J分行保理风险问题进行研究。

1.1AHP层次分析法

1.1.1AHP层次分析法简介

20世纪70年代中期，美国匹兹堡大学的运筹学专家萨蒂提出了层次分析法。该方法是将目标决策问题分解为影响该决策的多个相关元素，按照各元素之间的相互关系组成目标、准则、方案等层次结构，然后通过定性、定量相结合的方法进行决策分析的一种方法。陈顺琴．模糊层次分析法在企业应收账款风险评价中的应用[J]．财会通讯，2012(20)：28-29该方法的特点是对影响复杂决策问题的各个因素内在关系的基础上，运用高等数学的方法将决策的思维过程数据化，为多目标、多准则的复杂问题提供简便的决策方法。该方法被广泛应用在项目方案决策、绩效考核、制度评估等方面。

陈顺琴．模糊层次分析法在企业应收账款风险评价中的应用[J]．财会通讯，2012(20)：28-29

1.1.2AHP层次分析法分析流程

（1）建立层次结构模型

首先要确定需要取得的结果，然后以结果为导向设定决策的目标、影响决策目标的因素指标、决策的方案，梳理他们的结构关系绘制层次结构图。其中最高层是决策的目标，需要解决的问题。中间层是影响决策目标的因素指标。最低层是决策的多个方案。

（2）构造判断（成对比较）矩阵

对中间层的影响因素进行两两比较，构建成对比较矩阵。该矩阵表示本层所有因素针对上一层的目标的相对重要性的比较。矩阵中的Aij表示第i个因素相对于第j个因素的比较成果，按照两两因素的重要程度为给出量化值。

表4-1重要程度量化值

因素i比因素j

量化值

同等重要

1

稍微重要

3

明显重要

5

强烈重要

7

极端重要

9

两相邻判断的中间值

2、4、6、8

稍微不重要

1/3

明显不重要

1/5

非常不重要

1/7

极端不重要

1/9

两相邻判断的中间值

1/2、1/4、1/6、1/8

该矩阵表示每两个因素之间的比较，而不是所有因素一起比较。并且规定了量化值，能够将不同性质的因素进行量化比较，提高了模型的科学性及准确性。

（3）层次单排序及其一致性检验

构建了模型，还要检验数据模型的科学性。在上一步比较取值的过程中，可能出现数据的逻辑错误，例如因素1较因素2重要，因素2较因素3重要，由此推断出因素1比因素3重要，但数据模型中可能出现因素3比因素1重要的情况。只有模型数据具有一致性或者接近一致性，才能对各个因素对目标的影响程度大小进行科学合理的解释。因而需要验证层次排序的一致性。数学理论公式如下：

n阶一致阵的唯一非零特征根为n；

n阶互反阵A（αij＞0，αij＞1/αji，aii=1）最大特征根λ≥n，当且仅当λ=n时，A为一致矩阵。

由于λ连续的依赖于αij，则λ比n大的越多，矩阵的不一致性越严重。换言之选取的因素之间的比较采用的数据越不科学，不利于分析问题。

一致性指标：CI=（λ-n）/（n-1）

当CI=0时，模型有完全的一致性；当CI接近于0时，有满意的一致性；当CI余额大时，不一致性越严重。

为了衡量CI的大小，引入随机一致性指标RI。

RI=（CI1+CI2+CI3+…+CI500）/500=[（λ1+λ2+λ3+…+λ500）/500-n]/（n