计量经济学重点知识归纳整理.docVIP

1.普通最小二乘法(ＯrｄiｎaryLeａstSquaｒes,OLS)：已知一组样本观测值,普通最小二乘法规定样本回归函数尽可以好地拟合这组值，即样本回归线上的点与真实观测点Yt的“总体误差”尽量地小。普通最小二乘法給出的判断原则是:被解释变量的估量值与实际观测值之差的平方和最小。

２.广义最小二乘法GＬS:加权最小二乘法具备比普通最小二乘法更普遍的意义,或者说普通最小二乘法只是加权最小二乘法中权恒取１时的一个特殊情况。从此意义看，加权最小二乘法也称为广义最小二乘法。

3.加权最小二乘法ＷLS:加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型,然后采取普通最小二乘法估量其参数。

4.工具变量法IV：工具变量法是克服解释变量与随机干扰项相关影响的一个参数估量方法。

5.两阶段最小二乘法2SＬS,TｗoSｔaｇｅLｅａｓｔＳｑｕaｒｅｓ：两阶段最小二乘法是一个既适合用于恰好识别的结构方程,以适合用于过度识别的结构方程的单方程估量方法。

6.间接最小二乘法IＬS:间接最小二乘法是先对关于内生解释变量的简化式方程采取普通小最二乘法估量简化式参数，得到简化式参数估量量,然后过通参数关系体系，计算得到结构式参数的估量量的一个方法。

７.异方差性Heteroskedａsticｉｔy:对于不一样的样本点,随机干扰项的方差不再是常数,而是互不相同,则认为出现了异方差性。

８.序列相关性SerｉalCorrelａｔion:多元线性回归模型的基本假设之一是模型的随机干扰项相互独立或不相关。假如模型的随机干扰项违反了相互独立的基本假设，称为存在序列相关性。

9．多重共线性Multicｏllｉｎeａrｉty:对于模型，其基本假设之一是解释变量X1,X２,…,Xk是相互独立的。假如某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为存在多重共线性。

1０.时间序列数据:时间序列数据是一批按照时间先后排列的记录数据。

1１.截面数据:截面数所是一批发生在同一时间截面上调查数据。

1２.虚拟数据：也称为二进制数据，通常取0或1.

13.内生变量EndｏｇenousVariａbles:内生变量是具备某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估量的元素。内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量通常都是经济变量。

14.外生变量ＥｘogenousVaｒｉａbｌes:外生变量通常是拟定性变量，或者是具备临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统,但自身不受系统的影响。外生变量通常是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。

15．先决变量PrｅdeteｒｍｉnedＶａriables:外生变量与滞后内生变量（LaggeｄＥndogenｏusVarｉables)统称为先决变量。

16.总离差平方和：称为总离差平方和，反映样本观测值总体离差的大小。

1７.残差平方和：称为残差平方和，反映样本观测值与估量值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。

18.回归平方和:反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小。

１9.可决系数coeffｉcieｎtofｄｅtｅｒmｉnａtiｏn：可决系数R2是检验模型拟合优度的指标,越接近于1,模型的拟合优度越高。

20.随机干扰项sｔｏｃhaｓtｉｃdisｔuｒｂaｎce:称为观测值Y围绕它的盼望值E（YX)的离差（deｖiaｔion），记，它是一个不可观测的随机变量,称为随机误差项（stｏｃhastiｃerroｒ）,通常又不加区别地称为随机干扰项()。

2１.结构式模型ＳtｒuctuｒaｌMoｄｅl：依照经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模型。

22.简化式模型Rｅduceｄ-FormMoｄｅｌ：将联立方程计量经济学模型的每个内生变量表达成全部先决变量和随机干扰项的函数,即用全部先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型。

2３.恰好识别JuｓｔIｄｅntificatioｎ:假如某一个随机方程具备一组参数估量量,称其为恰好识别。

2４.过度识别Overidentifｉcaｔion：假如某一个随机方程具备多组参数估量量，称其为过度识别。

1５.格兰杰因果检验

可能存在有四种检验成果:

(1)X对