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‘工具变量法’中的‘弱工具变量’检验

引言

在因果推断与计量经济学研究中，工具变量法是解决内生性问题的核心方法之一。当解释变量与误差项存在相关性时（如遗漏变量、测量误差或反向因果），普通最小二乘法（OLS）会得到有偏且不一致的估计结果，而工具变量法通过引入与内生解释变量高度相关、但与误差项无关的“工具变量”，为因果效应的识别提供了可行路径。然而，工具变量的有效性不仅依赖于“外生性”（与误差项无关）和“相关性”（与内生解释变量相关）两个核心假设，更对“相关性”的强度提出了严格要求——若工具变量与内生解释变量的相关性过弱（即“弱工具变量”），即使满足外生性假设，也会导致估计量出现严重偏差、假设检验失效等问题，使得工具变量法的优势被大幅削弱。因此，弱工具变量的检验既是工具变量法应用中的关键环节，也是保证因果推断结论可靠性的重要前提。本文将围绕弱工具变量的定义、影响、检验方法及应对策略展开系统论述，以期为实证研究提供理论支撑与操作指引。

一、工具变量法与弱工具变量的关联性

（一）工具变量法的基本逻辑与核心假设

工具变量法的核心思想是通过“工具变量”搭建桥梁，将内生解释变量的变异分解为与误差项无关的部分（由工具变量驱动的变异）和与误差项相关的部分（剩余变异），进而仅利用前者来估计因果效应。具体而言，假设我们关注模型(Y=+X+)（其中(X)为内生解释变量，()为误差项，且((X,))），工具变量(Z)需满足两个关键假设：

外生性假设（((Z,)=0)）：工具变量与误差项不相关，确保其仅通过影响(X)间接作用于(Y)；

相关性假设（((Z,X))）：工具变量与内生解释变量存在显著相关性，否则无法有效提取(X)中与()无关的变异。

这两个假设缺一不可。外生性假设是工具变量的“合法性”基础，而相关性假设则是工具变量的“有效性”保障。若相关性不足，工具变量将沦为“弱工具变量”，此时工具变量法的优势将难以发挥。

（二）弱工具变量的定义与形成原因

弱工具变量的严格定义与“相关性强度”直接相关。通俗而言，若工具变量(Z)与内生解释变量(X)的相关性极弱（即((Z,X))的绝对值很小），则(Z)被称为弱工具变量。从统计检验的角度看，当第一阶段回归（将(X)对(Z)及其他外生变量回归）的(F)统计量低于特定临界值时（如后文将提到的Stock-Yogo临界值），通常可判定存在弱工具变量问题。

弱工具变量的形成原因主要包括三类：

其一，工具变量的选择偏差。研究者可能因数据可得性限制，被迫选择与(X)相关性较弱的变量作为工具变量（如用“地区平均受教育年限”作为“个人受教育年限”的工具变量时，若地区内个体教育选择差异极大，二者相关性可能不足）；

其二，模型设定误差。例如，遗漏了影响(X)的关键外生变量，导致工具变量需承担更多解释(X)变异的任务，但其本身的解释力有限；

其三，数据测量误差。工具变量或内生解释变量的测量误差会削弱二者的相关性（如用“自我报告的家庭藏书量”作为“实际知识水平”的工具变量时，报告偏差可能降低相关性）。

二、弱工具变量的具体影响分析

（一）小样本下的估计量偏差与不一致性

在工具变量法中，两阶段最小二乘法（2SLS）是最常用的估计方法。其第一阶段通过工具变量(Z)预测内生解释变量()，第二阶段用()替代(X)回归得到()的估计值({2SLS})。理论上，当工具变量满足强相关性时，({2SLS})是一致估计量（即随着样本量增大，估计值趋近于真实值）。但弱工具变量会破坏这一性质：即使样本量增大，(_{2SLS})的偏差也不会消失，甚至可能比OLS估计量的偏差更大。

例如，假设真实因果效应(=2)，内生解释变量(X)与误差项()的相关系数为0.5（导致OLS估计值向上偏误），若工具变量(Z)与(X)的相关系数仅为0.1（弱相关），则({2SLS})的期望可能偏离真实值更远（如变为2.5或1.5），而强工具变量（相关系数0.8）下({2SLS})则更接近2。这种偏差源于弱工具变量无法有效分离(X)中与()相关的部分，导致第二阶段回归中()仍残留与()相关的信息。

（二）假设检验的失效与统计推断风险

除估计偏差外，弱工具变量对假设检验的影响更为隐蔽且危险。在强工具变量下，({2SLS})渐近服从正态分布，基于(t)统计量的显著性检验（如检验(=0)）是可靠的。但弱工具变量会导致({2SLS})的分布严重偏离正态，出现厚尾或偏态