衍生品公式与Matlab函数语法汇总.pdfVIP

MSF524衍生品表

本文件包含和Matlab函数语法。

1)E[kX]kE[X]其中k是标量，X是随量。2)E[X+Y]E[X]+E[Y]其中X和Y

是随量。3)E[XY]=E[X]E[Y]+COV[X,Y]其中X和Y是随量。4)VAR[X]E[

222

X]‑(E[X])其中X是随量。5)VAR[aX+b]aVAR[X]其中a和b是标量，X是随

量。6)VAR[X+Y]VAR[X]+VAR[Y]+2COV[X,Y]其中X和Y是随量。7)

VAR[X‑Y]VAR[X]+VAR[Y]‑2COV[X,Y]其中X和Y是随量。8)COV[X,Y]E[

XY]‑E[X]E[Y]其中X和Y是随量。9)COV[X,X]VAR[X]其中X是随量。

10)COV[X,Y]COV[Y,X]其中X和Y是随量。11)COV{

t

VAR[E[X|Y]]≤VAR[X].

1

2x−μ

σ

17)正态随量的概率密度函数：f(x;μ,)=√2πσ2e−0.5(σ)2.18)对数

正随σ21log(y)−μ21

态量的概率密度函数：g(y;μ,)=√2πσ2e−0.5(σ)y.19)

2

2

≡exp(的望其σ

期，中μ,)：)=(+)20)≡

2

σ2=2−1

exp(的方差，其中μ,)：()()

2

21){b(t,x(t))dz(t)}{b(t,x(t))dz(t)}=b(t,x(t))dt22){b(t,

x(t))dz(t)}{c(t,x(t))dz(t)}b(t,x(t))c(t,x(t))dt23){a(t,

=0=0

x(t))dt}{a(t,x(t))dt}24){a(t,x(t))dt}{d(t,x(t))dt}

=0

25){a(t,x(t))dt}{b(t,x(t))dz(t)}26){k∙b(t,x(t))