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2025年银行从业中级《风险管理》真题卷

1.【单选题】根据我国监管规定，系统重要性银行在达到最低资本要求，储备资本和逆周期资本基础上，还应符合附加资本要求。其中，附加资本要求主要通过（）资本类型满足。

A.（江南博哥）核心一级资本

B.总资本

C.二级资本

D.一级资本

正确答案：A

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知识点讲解

考察方向：概念理解（需要理解知识点）

参考解析：根据监管规定，系统重要性银行的附加资本要求必须由核心一级资本来满足。

2.【单选题】下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是（）。

A.无法获得市场借款

B.资产证券化的利差扩大

C.收购规模急剧减少

D.银行收入下降

正确答案：C

考察方向：概念理解（需要理解知识点）

参考解析：预警信号。

①银行收入下降。无论收益下降是否严重，其对资金提供者对银行信心的影响是巨大的。

②资产质量恶化。如不良资产的增加，尤其是当银行的问题资产比同业增长快时。

③银行评级下调。

④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。

⑤股价大幅下跌。研究显示这是一个非常优良的早期预警指标。

⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。

⑦无法获得市场借款。

3.【单选题】商业银行常采取衍生工具来主动对冲市场风险。下列做法最不恰当的是()。

A.采用国债期货规避未来利率不利变动风险

B.采用远期利率协议规避未来利率不利变动风险

C.采用外汇期货避免未来汇率不利变动风险

D.采用商品期货对冲未来的股票价格波动风险

正确答案：D

考察方向：概念理解（需要理解知识点）

参考解析：在利率风险方面，通常可采用远期利率协议(FRA)、国债期货等产品规避未来利率不利变动带来的损失风险;在汇率风险方面，则通常可采用外汇远期、外汇期货，持有外汇多头或空头头寸，锁定汇率价差水平，避免汇率不利变动风险；在商品风险方面，通常采用各类商品期货对冲未来的商品价格波动风险。

4.【单选题】某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示，则该行的净稳定融资比率为()

A.143%

B.257%

C.133%

D.342%

正确答案：C

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知识点讲解

考察方向：计算应用（公式的应用，举案例）

参考解析：净稳定融资比率=可用稳定资金/业务所需的稳定资金=120/90=1.333333=133%

5.【单选题】在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是()

A.反洗钱工作部际联席会议制度

B.中国反洗钱检测分析中心

C.中国银行保险监管管理委员会

D.中国人民银行反洗钱局

正确答案：B

考察方向：原文阐述（教材原文复现）

参考解析：中国反洗钱监测分析中心是2004年成立的中国金融情报机构，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。中国反洗钱监测分析中心在上海和深圳设立分中心，作为派出机构开展工作。

6.【单选题】下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别表述最不恰当的是()

A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单

B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资扩散融资的资金来源往往合法

C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源

D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动

正确答案：C

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知识点讲解

考察方向：概念理解（需要理解知识点）

参考解析：

7.【单选题】假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约()

A.增加26亿元

B.减少22亿元

C.减少26亿元

D.增加22亿元

正确答案：D

考察方向：计算应用（公式的应用，举案例）

参考解析：用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，VL表示总负债的初始值。当市场利率y变动时，资产和负债的变化具体为：①△VA=-[DA×VA×△y／(1+y)]=5×2000×0.5％／(1+4％)≈48.0769(亿元)；②△VL=-[DL×VL×△y／(1+y)]=3×1800×0.5％／(1+4％)=25.9615(亿元)；③△VA-△VL=48.0769-25.9615≈22(亿元)，即商业银行的整体价值增加了22亿元。?

8.【单选题】国际金融危机后，为了强化金融消费者权益保护，二十国集团发布的有关政策文件是()。

A.《金融消费者保护的良好经验》