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分析GARCH模型在预测加密货币市场波动中的实证效果论文

**摘要**：本文旨在探讨GARCH（广义自回归条件异方差）模型在预测加密货币市场波动中的实证效果。通过对GARCH模型的原理及其在金融时间序列分析中的应用进行详细阐述，结合加密货币市场的特性，本文进行了实证研究，并分析了模型在不同市场条件下的表现。研究发现，GARCH模型在捕捉加密货币市场波动性方面具有较高的准确性和实用性，但仍存在一定的局限性。本文的研究结果为投资者和市场监管者提供了有价值的参考。

**关键词**：GARCH模型；加密货币；市场波动；实证分析；金融时间序列

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**一、引言**

随着区块链技术的迅猛发展，加密货币