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证券类私募投资管理公司

尽职调查问卷

2011年5月

平安信托有限责任公司

公司背景资料

序号

资料内容

1

公司简介（含历史沿革）

2

公司章程

3

法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照、注册登记资料、机构代码证、税务登记证、验资报告

4

股东构成及股权结构（股东名称、出资金额、出资方式、持股比例等）

5

主要股东及控制人简介（出生日期、公司任职时间、完整简历）

6

公司的组织架构、各部门主要职能、各部门人员

7

投资决策委员会名单

8

投资总监、投资经理以及公司高级管理人员（包括负责投资、研究、交易和风险控制业务的部门经理及以上管理人员、投资决策人员）的简历（包含姓名、专长、任职年限、从业年限、学历、简要工作经历等）

9

投资总监、投资经理或其它重要投资相关人员的过往业绩

10

公司对不同类型工作人员（投资管理人员、研发人员、交易人员、风险管理等）的考核标准、收入结构、激励机制，附实际考勤表及打分表

11

公司法人、股东、控制人及主要投研人员涉及的所有证券类私募以外的商业活动和投资的情况

12

近三年的已审计的资产负债表、利润表和现金流量表，和最新的月度报表；近三年税单；近三年水电单

13

公司研究体系及相关系统管理办法

14

投资决策流程（研究体系、决策机制、组合构建、风险控制、组合调整）,附近期某研究资料及决策会议纪要

15

公司所使用的投资、风控模型的介绍资料

16

过往管理基金主要投资者名单，及其联系方式

17

公司应急措施，如公司主要投资决策人员因故无法上班，怎样做出投资决策？

18

请提供过去12个月的投资月报、季报、年报

是否存在分仓管理？研究员是否有仓位配置权限？

我们不存在分仓管理。研究员没有仓位配置权限但具有建议权。

是否配置交易专人？

现阶段我们没有交易专员。基金成立后我们将考虑配备专业的交易专员。

资产管理规模的思考？

假设投资策略/方法不变，公司1、2年内最理想的管理规模是多少？

假设投资策略/方法不变，我们认为公司2年内理想的管理规模将不超过10亿。

3.8

未来2年，我们认为在10亿的管理规模下，我们专业的投资能力，将可保证业绩持续性。实际上我们更注重业绩成长持续性。为我们的投资人带来持续稳健的投资回报是现阶段的首要任务。

达到规模上限后的对策？

达到规模上限后，我们将审视我们的投资能力并重新评估是否应根据客户要求，考虑管理规模的扩大并做好与管理规模相匹配的投研体系。我们不做超出我们投资能力的投资行为。

是否每个产品都用同样的投资策略/方法/系统管理？公司会不会应个别客户需求而提供不同产品？

未来2年，我们所有的产品都会延续相同的投资策略/方法/系统管理。现阶段我们不会应个别客户需求而提供不同产品，因为这超过我们的能力。

同策略产品业绩表现是否存在阶段性差异？如何解释？

无。

定性和定量分析在公司投资决策过程中的地位和作用是怎样的？

我们会采取定性分析和定量分析相结合的方法来进行投资决策。我们通过定性分析来寻找确认质地优秀的投资标的，通过定量分析来确认投资时机。

请列示公司旗下产品自成立以来每年的平均换手率和持仓周期情况

3.11.1

年度

平均换手率

2009年

2010年

2011年

注：平均换手率为该年度买入换手率与卖出换手率的均值的年化值。

3.11.2

年度

1期平均持仓时间

2009年

个交易日

2010年

个交易日

2011年

个交易日

对于股票以外的投资工具的思考？

3.13.1在条件允许的情况下考虑用股指期货或指数化策略来加强自己的投资么

现阶段不考虑。

3.13.2考虑参与一级

我们不反对参与一级/一级半市场投资，前提是投资标的要有非常好的收益/风险比率，并有非常确定的退出路径。我们会在充分研究分析后审慎参与。

3.13.3考虑用融资融券来加强投资么

现阶段不考虑。

3.13.4

现阶段不考虑。

风险控制

4.1公司的风险管理理念和风险管理组织架构

内部控制的部门职责

内部风险控制警示指标：

4.2公司的风险控制目标是怎样的？请用历史业绩说明执行情况

4.3公司如何控制产品的下行风险？有无具体组合、个股的止损线？

4.4公司如何控制流动性风险和交易成本？

4.5如何监控组合的投资风险？使用何种模型或风险评估技术？风险控制如何与投资结合在一起？请举例说明风险控制对投资流程的具体影响和作用。

4.6如何有效防范产品之间或产品向股东和其他利益相关人输送利益？实际运作中，是否发生过利益输送行为？

4.7公司如何约束投资经理的失误？如何约束交易人