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DAFAT：基于Transformer模型的自适应解决方案20260402.pdfVIP

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  • 2026-04-11 发布于河北
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DAFAT：基于Transformer模型的自适应解决方案20260402.pdf

    1.

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    易日的累计收益。

    回测结果：19年1月至25年7月回测，因子IC为9.42%，前10%组合年化收益为

    28.7%；多头组合分化不明显，空头组合表现突出，符合量价类模型特征。

    分年度表现：21年、22年、23年、25年表现较好，24年因1月底-2月初特殊行情出现

    较大超额回撤。

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