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第九章序列的平稳性及其检验

检查序列平稳性的标准方法是单位根检验。有6种单位根检验方法：ADF检验、DFGLS检验、PP检验、KPSS检验、ERS检验和NP检验，本节将介绍DF检验、ADF检验。

ADF检验和PP检验方法出现的比较早，在实际应用中较为常见，但是，由于这2种方法均需要对被检验序列作可能包含常数项和趋势变量项的假设，因此，应用起来带有一定的不便；其它几种方法克服了前2种方法带来的不便，在剔除原序列趋势的基础上，构造统计量检验序列是否存在单位根，应用起来较为方便。;其中a是常数，?t是线性趋势函数，ut～i.i.d.N(0,?2)。;(1)如果-1?1，则yt平稳（或趋势平稳）。

(2)如果?=1，yt序列是非平稳序列。(5.3.4)式可写成：

显然yt的差分序列是平稳的。

(3)如果?的绝对值大于1，序列发散，且其差分序列是非平稳的。;因此，判断一个序列是否平稳，可以通过检验?是否严格小于1来实现。也就是说：

原假设H0：?=1，备选假设H1：?1

;其中：?=?-1，所以原假设和备选假设可