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利率量化择时系列五：交易性择时体系升级说明：事件驱动视角.docx

利率量化择时系列五：交易性择时体系升级说明：事件驱动视角.docx

    TOC\o1-3\h\z\u交易性择时体系回顾 5

    胜率视角下的“多平→多空”演进 5

    当前体系的能力边界 5

    量化择时体系的内生局限 5

    本质局限：统计平稳性假设 6

    三类典型失效场景 6

    现有防线的局限性 7

    历史复盘：特殊事件如何影响债市 7

    案例一：政策转向——宽松政策组合下的趋势加速 7

    案例二：外生冲击——关税升级下的风险偏好重估 8

    案例三：地缘/商品冲击——油价先动、债市后动 9

    综合多空择时体系：更新版“每日一图”跟踪指南 10

    事件的分类体系 10

    宏观类（基本面与政策映射） 10

    市场类（微观流动

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