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风格轮动策略月报第12期：5月建议超配小盘和价值风格，中长期继续看好小盘、成长风格.docxVIP

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  • 2026-05-20 发布于海南
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风格轮动策略月报第12期：5月建议超配小盘和价值风格，中长期继续看好小盘、成长风格.docx

    目录

    大小盘风格轮动观点更新 3

    月度观点 3

    中长期观点 5

    价值成长风格轮动月度观点 7

    最新观点 7

    A股风险模型因子表现跟踪 8

    大类因子表现跟踪 9

    风格因子表现跟踪 10

    最新一期因子协方差矩阵 11

    4. 附录 12

    大小盘轮动策略月度模型介绍 12

    价值成长轮动策略月度模型简介 13

    A股风险模型介绍 14

    风险提示 16

    国泰海通 团队专注于资产配置、风格轮动、行业轮动、量化选股、量化择时等研究。风格是影响股票收益的重要因素。在之前的报告《基于BarraCNE6的A股风险模型实践：风险因子篇股票协

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