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E-CommerceLetters电子商务评论,2024,13(2),3188-3195

PublishedOnlineMay2024inHans./journal/ecl

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基于时间序列模型对中国银行股价的预测分析

王浩

贵州大学经济学院，贵州贵阳

收稿日期：2024年3月1日；录用日期：2024年4月23日；发布日期：2024年5月31日

摘要

股价是衡量一家公司在股票市场上的价值和表现的关键指标之一，也是投资者做出买卖决策的基本依据

之一，可靠的投资建议能有效提升投资者在股票市场的收益。本文尝试运用时间序列模型ARIMA模型，

基于中国银行2018年12月17日至2023年7月31日日交易收盘价数据，对其股价进行分析与预测。结果

显示，时间序列模型ARIMA可以很好的预测短期内的股价变化，但股市的影响因素众多，后续更需要更

深入的研究，发现更适合的模型进行长期预测。

关键词

股价，时间序列，ARIMA模型

PredictionandAnalysisofBankofChina

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