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2025年金融行业金融行业金融风险管理培训冲刺押题含答案

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1.5分，共30分。在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填在括号内。）

1.在2025年巴塞尔协议最终版的实施背景下，对于信用风险的内部评级法（IRB）进行了重大修订。关于修订后的输入参数风险权重，以下说法正确的是（）。

A.保留了原有的监管公式，仅调整了底线参数

B.引入了基于输入参数的风险权重底限，旨在减少模型风险和资本套利

C.完全废除了内部评级法，强制所有银行使用标准法

D.增加了对大型企业贷款的风险权重，降低了对中小企业贷款的风险权重

【答案】B

【解析】巴塞尔协议最终版对信用风险IRB法进行了修订，核心在于引入了基于输入参数的风险权重底限。这一措施旨在限制银行通过优化模型输入参数来过度降低资本要求的行为，从而减少模型风险和资本套利，确保资本框架的稳健性。并未完全废除IRB法，故C错误；A和D描述不准确，修订不仅仅是调整底线，而是引入了输出封顶机制。

2.某投资组合包含两种资产，资产A和资产B。资产A的价值为100万元，Beta为1.2；资产B的价值为200万元，Beta为0.8。假设无风险利率为3%，市场预期收益率为10%。根据资本资产定价模型（CAPM），该投资组合的预期收益率为（）。

A.9.6%

B.10.2%

C.8.8%